金融随机分析(第1卷)(英文版)

图书标准信息

• 作者 [美]施瑞伍（Shreve S.E） 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2007-04
• 版次 1
• ISBN 9787506272865
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 187页
• 字数 163千字
• 正文语种 英语

【内容简介】

　　这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型，第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用，就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论，本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

【作者简介】

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者Steven E．Shreve教授正是该项目的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（、二卷）一直是随机分析在数量金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

【目录】

1TheBinomialNo-ArbitragePricingModel
1.1One-PeriodBinomialModel
1.2MultiperiodBinomialModel
1.3ComputationalConsiderations
1.4Summary
1.5Notes
1.6Exercises
2ProbabilityTheoryonCoinTossSpace
2.1FiniteProbabilitySpaces
2.2RandomVariables,Distributions,andExpectations
2.3ConditionalExpectations
2.4Martingales
2.5MarkovProcesses
2.6Summary
2.7Notes
2.8Exercises
3StatePrices
3.1ChangeofMeasure
3.2Radon-Nikod~mDerivativeProcess
3.3CapitalAssetPricingModel
3.4Summary
3.5Notes
3.6Exercises
4AmericanDerivativeSecurities
4.1Introduction
4.2Non-Path-DependentAmericanDerivatives
4.3StoppingTimes
4.4GeneralAmericanDerivatives
4.5AmericanCallOptions
4.6Summary
4.7Notes
4.8Exercises
5RandomWalk
5.1Introduction
5.2FirstPassageTimes
5.3ReflectionPrinciple
5.4PerpetualAmericanPut:AnExample
5.5Summary
5.6Notes
5.7Exercises
6　Interest-Rate-DependentAssets
6.1Introduction
6.2BinomialModelforInterestRates
6.3Fixed-IncomeDerivatives
6.4ForwardMeasures
6.5Futures
6.6Summary
6.7Notes
6.8Exercises
ProofofFundamentalPropertiesof　ConditionalExpectations
References
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