经济动态的递归方法

图书标准信息

• 作者 爱 著；南希·L.斯托基、小罗伯特·E.卢卡斯、王明舰 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2019-05
• 版次 1
• ISBN 9787300266848
• 定价 102.00元
• 装帧 精装
• 开本 异16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 468页
• 字数 475千字

【内容简介】

这部严格而流畅的著作给出了现代经济动态的一套处理方法。斯托基、卢卡斯和普雷斯克特发展了递归分析的基本模型并说明了可以应用它们的领域。

在给出了递归方法的一个概述之后，作者发展了确定性动态规划的经济学应用和一阶微分的稳定性理论。接下来他们研究了随机动态规划和离散马尔科夫过程的收敛性理论，并用另外一些经济学例子说明了它们。他们还推导了马尔科夫过程的强大数定理。最后，他们给出了福利经济学的两个基础定理并说明了如何把早先发展的方法应用于一般的均衡系统。

作者进一步把他们的方法应用于许多经济学领域。他们应用了企业和产业投资、家庭消费行为、长期增长、资本积累、寻找工作、工作匹配、存货行为、资产定价和货币需求的模型，来说明如何预测个人和社会行为。经济学理论的研究者和研究生会发现这本书是非常重要的。

【作者简介】

南希L. 斯托基（Nancy L.Stokey），美国当代著名女经济学家，美国国家科学院院士，师从诺贝尔经济学奖得主肯尼斯?阿罗，芝加哥大学教授。南希L. 斯托基*重要的贡献体现在：对经济增长理论的创新，建立动态递归方法，有关理性预期理论以及博弈论的应用。

小罗伯特卢卡斯（Robert E.Lucas），1995年诺贝尔经济学奖得主。芝加哥大学教授。卢卡斯从20世纪70年代初起，率先将理性预期假说成功地运用于宏观经济分析，开创并领导了一个新的宏观经济学派——理性预期学派。他对理性预期假说的应用和发展，改变了宏观经济的分析，加深了人们对政策的理解，并为各国政府制订经济政策提供了崭新的思路。

爱德华C. 普雷斯克特（Edward C.Prescott），2004年诺贝尔经济学奖得主。美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院教授，被称为“新经济周期理论之父”。

【目录】

第一部分 递归方法

第1章 引言 3

第2章 概论 7

2 ．1确定性最优增长模型 8

2 ．2随机最优增长模型 13

2 ．3竞争性均衡增长 18

2 ．4结论和计划 25

2．5文献注释 27

第二部分 确定性模型

第3章 数学预备知识 31

3． 1度量空间和赋范向量空间 34

3． 2压缩映射定理 39

3． 3最大化定理 44

3． 4文献注释 52

第4章 确定性动态规划53

4． 1最优性原理 54

4． 2有界报酬62

4． 3规模报酬不变 69

4． 4无界报酬 73

4． 5欧拉方程 77

4 ．6文献注释 79

第5 章确定性动态规划的应用81

5． 1单部门最优增长模型 81

5． 2“吃蛋糕”问题 83

5． 3具有线性效用的最优增长 83

5． 4具有技术进步的增长 83

5． 5伐树问题 84

5． 6干中学 85

5． 7人力资本积累 86

5． 8含有人力资本的增长 87

5． 9具有凸性成本的投资 88

5． 10不变报酬投资 89

5． 11递归偏好 90

5． 12具有递归偏好的消费者理论 91

5． 13具有递归偏好的帕累托问题 92

第6章 确定性动态 102

6． 1一维实例 104

6． 2全局稳定性：李雅普诺夫函数108

6． 3线性系统和线性逼近 112

6． 4欧拉方程 115

6． 5应用 122

6． 6文献注释125

第三部分 随机模型

第7章 测度论和积分 129

7． 1可测空间131

7．2测度133

7． 3可测函数139

7． 4积分144

7． 5积空间 152

7． 6单调类引理 155

7． 7条件期望 158

7． 8文献注释 163

第8章马尔可夫过程 164

8． 1转移函数 166

8． 2序列空间上的概率测度 172

8． 3累次积分 176

8． 4由随机差分方程定义的转移 182

8． 5文献注释 185

第9章随机动态规划 186

9． 1最优性原理 187

9． 2有界报酬 201

9． 3规模报酬不变 210

9． 4无界报酬 212

9． 5随机欧拉方程 217

9． 6策略函数和转移函数 220

9． 7文献注释 222

第10章随机动态规划的应用 224

10． 1单部门最优增长模型 224

10． 2具有两种资本品的最优增长 225

10． 3具有多种商品的最优增长 226

10． 4不确定性下的行业投资 227

10． 5产品与存货积累 231

10． 6交换经济中的资产价格 233

10． 7搜寻失业模型 237

10． 8搜寻模型的动态 239

10． 9搜寻模型的各种变化形式 241

10． 10工作匹配模型 242

10． 11工作匹配与失业 245

10． 12文献注释 245

第11章马尔可夫过程的强收敛 247

11． 1马尔可夫链 250

11． 2测度收敛概念 262

11． 3强收敛的特征 265

11． 4充分条件 270

11． 5文献注释 275

第12章马尔可夫过程的弱收敛 277

12． 1弱收敛的特征 278

12． 2分布函数 286

12． 3分布函数的弱收敛 290

12． 4单调马尔可夫过程 294

12． 5不变测度对参数的依赖性 301

12． 6松散结尾 302

12． 7文献注释 304

第13章马尔可夫过程收敛结果的应用 305

13． 1离散空间(s，S)存货问题 305

13． 2连续状态(s，S)过程 306

13． 3单部门最优增长模型 307

13． 4不确定性下的行业投资 310

13． 5纯货币经济中的均衡 311

13． 6具有线性效用的纯货币经济 314

13． 7具有线性效用的纯信贷经济 315

13． 8均衡搜寻经济 316

13． 9文献注释 322

第14章大数定律 324

14． 1定义及预备知识 326

14． 2马尔可夫过程的强定律 332

14． 3文献注释 340

第四部分 竞争性均衡

第15章 帕累托最优和竞争性均衡 343

15．1 对偶空间 346 

15．2 第一和第二福利定理 351 

15．3 商品空间选择的问题 356 

15．4 价格的内积表示 359 

15．5 文献注释 367

第16章 均衡理论的应用369 

16．1 确定性下单部门增长模型 369 

16．2 随机增长的多部门模型 373 

16．3 持续增长的经济 377 

16．4 不确定性下的行业投资 378 

16．5 截尾：一个推广 381 

16．6 一个特别的例子 382 

16．7 具有众多消费者的经济 384 

16．8 文献注释 387 

第17章 不动点论证389 

17．1 世代交迭模型 390 

17．2 压缩映射定理的应用 395 

17．3 布劳威尔不动点定理 401 

17．4 绍德尔不动点定理 403 

17．5 单调算子的不动点 408 

17．6 部分观察的冲击 412 

17．7 文献注释 420 

第18章 带有扭曲的系统中的均衡421 

18．1 一种间接方法 422 

18．2 基于一阶条件的局部方法 425 

18．3 基于一阶条件的全局方法 430 

18．4 文献注释 434 

符号索引 436 

参考文献 438