复杂金融网络与系统性风险研究

图书标准信息

• 作者 李守伟；何建敏
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2020-12
• 版次 31
• ISBN 9787030624505
• 定价 156.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 248页
• 字数 335千字

【内容简介】

本书主要对复杂金融网络与系统性风险进行建模，进而进行仿真或实证分析，通过定性与定量相结合对系统性风险进行剖析，挖掘其形成规律和演化特征。全书分为五个部分。第1部分是研究基础，主要介绍研究背景、相关研究现状与网络理论基础，以及本书研究内容与结构安排。第2部分从单层网络和多层网络视角，对银行系统性风险进行仿真与实证研究。第3部分分别从信用网络和担保网络视角，研究企业系统性风险。第4部分从单层网络和多层网络视角，主要研究银企系统重要性与系统性风险。第5部分是全书的研究总结与展望

【作者简介】

【目录】

部分研究基础

章绪论

1.1研究背景

1.2研究现状

1.3本书主要研究内容

1.4篇章结构安排

第2章单层网络理论基础

2.1单层网络理论的发展进程

2.2单层网络拓扑结构测度指标

2.3单层网络的基本分类

2.4单层网络演化研究

2.5本章小结

第3章多层网络理论基础

3.1多层网络的概念

3.2多层网络的结构测度指标

3.3多层网络的形成机制

3.4本章小结

第4章经济金融系统中多层网络结构研究

4.1金融机构多层网络结构研究

4.2企业担保多层网络结构研究

4.3本章小结

第2部分基于银行网络的系统性风险研究

第5章基于单层网络的银行系统性风险研究

5.1银行单层动态网络模型

5.2仿真分析

5.3本章小结

第6章基于单层网络的银行系统性风险多元化研究

6.1模型构建

6.2银行投资组合多元化与系统性风险

6.3数值实验

6.4本章小结

第7章基于期限多层网络的银行系统性风险研究

7.1银行期限多层网络模型

7.2多层网络中风险传染模型

7.3数值仿真分析

7.4本章小结

第8章基于担保多层网络的银行系统性风险研究

8.1银行担保多层网络模型

8.2银行破产清算

8.3模拟结果

8.4本章小结

第9章多层网络结构对银行系统性风险影响实证研究

9.1研究设计

9.2实证研究

9.3本章小结

第3部分基于企业网络的系统性风险研究

0章基于信用网络的企业系统性风险研究

10.1企业内生信用网络模型构建

10.2网络模型仿真分析

10.3企业系统性风险分析

10.4本章小结

1章基于担保网络的企业系统性风险研究

11.1企业信用担保网络风险传染动态模型

11.2模型仿真分析

11.3本章小结

第4部分基于银企网络的系统性风险研究

2章银企单层网络结构实证研究

12.1银企单层网络模型

12.2样本数据

12.3网络结构特征实证分析

12.4本章小结

3章基于单层网络的银企系统重要性研究

13.1研究方法

13.2数据与实证结果分析

13.3本章小结

4章基于多层网络的银企系统性风险研究

14.1银企多层网络模型

14.2多层网络中的债务排序

14.3数据与结果

14.4本章小结

第5部分总结与展望

5章总结与展望

15.1研究总结

15.2研究展望

参考文献

内容摘要
本书主要对复杂金融网络与系统性风险进行建模，进而进行仿真或实证分析，通过定性与定量相结合对系统性风险进行剖析，挖掘其形成规律和演化特征。全书分为五个部分。部分是研究基础，主要介绍研究背景、相关研究现状与网络理论基础，以及本书研究内容与结构安排。第2部分从单层网络和多层网络视角，对银行系统性风险进行仿真与实证研究。第3部分分别从信用网络和担保网络视角，研究企业系统性风险。第4部分从单层网络和多层网络视角，主要研究银企系统重要性与系统性风险。第5部分是全书的研究总结与展望。本书可供从事金融学科领域研究的高校教师、研究生、金融监管人员及各类金融机构的决策者和研究人员参考。