电脑任我行Office专家系列：Excel在投资理财中的应用

图书标准信息

• 作者 韩良智 著
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2005-07
• 版次 1
• ISBN 9787121014499
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 422页
• 字数 571千字

【内容简介】

　　本书结合大量的实例，系统翔实地介绍了Excel2003在投资理财活动中的实际应用，在系统地介绍投资理财的基本理论和基本方法的同时，详细介绍了运用Excel2003解决各种投资理财问题的方法，包括建立各种预测、决策、计算和分析模型等。全书共分11章。第1章详细介绍了Excel2003的基本知识，第2章至第11章分别介绍Excel2003在各类投资理财活动中的实际应用，包括资金的时间价值计算、储蓄与贷款、投资项目评价、债券投资、股票投资、投资组合决策、证券投资分析、期权的基本原理、期权定价和期权应用。
　　本书注重实用性和可操作性，适合企事业单位和经济管理部门从事投资理财活动的管理人员，以及普通的个人投资者阅读，也可以作为大专院校经济管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员相关课程的教材和参考书。

【目录】

1中文版Excel2003基础知识3
1.1中文版Excel2003的新增功能3
1.1.1列表3
1.1.2改进的统计函数5
1.1.3XML支持6
1.1.4智能文档7
1.1.5共享工作区7
1.1.6信息权限管理7
1.1.7并排比较工作簿8
1.1.8信息检索9
1.2中文版Excel2003的启动与退出9
1.2.1启动中文版Excel20039
1.2.2退出中文版Excel200310
1.3中文版Excel2003的工作界面10
1.3.1标题栏10
1.3.2菜单栏11
1.3.3工具栏12
1.3.4工作表12
1.3.5任务窗格13
1.4录入数据14
1.4.1单元格及单元格区域的选取14
1.4.2输入数据15
1.4.3编辑数据20
1.5工作表的编辑和格式化24
1.5.1调整单元格24
1.5.2插入行、列和单元格27
1.5.3删除行、列和单元格29
1.5.4隐藏与冻结行、列、单元格和工作表29
1.5.5使用多个工作表32
1.5.6设置工作表格式36
1.6运用公式38
1.6.1公式的运算符及其优先级38
1.6.2输入公式40
1.6.3引用单元格40
1.6.4编辑公式41
1.6.5使用数组公式42
1.6.6显示或隐藏公式43
1.6.7几种特殊情况下的计算公式44
1.6.8使用名称44
1.6.9公式返回的错误信息45
1.7使用函数46
1.7.1函数的基本语法46
1.7.2调用函数47
1.7.3嵌套函数49
1.7.4使用Excel的帮助功能理解函数49
1.7.5常用函数介绍51
1.8创建图表59
1.8.1图表类型59
1.8.2图表的建立59
1.8.3图表的修改与格式化61
1.8.4组合图表的绘制64
1.9数据管理66
1.9.1创建和使用数据清单66
1.9.2数据筛选68
1.9.3数据排序72
1.9.4数据分类汇总74
1.10数据透视表和数据透视图75
1.10.1创建及使用数据透视表和数据透视图76
1.10.2更新数据透视表79
1.10.3编辑数据透视表80
1.10.4删除数据透视表80
1.11数据分析工具80
1.11.1单变量求解80
1.11.2规划求解81
1.11.3统计分析工具84
1.12打印工作表84
1.12.1工作表的打印设置85
1.12.2打印预览89
1.12.3打印输出90
1.13Web应用91
1.13.1浏览Web页92
1.13.2打开最近访问过的Web页92
1.13.3进行Web查询和获取数据92
2资金的时间价值99
2.1终值和现值99
2.1.1一笔款项的终值和现值99
2.1.2年金的终值和现值107
2.1.3不等额现金流的终值和现值112
2.2利率的计算115
2.2.1名义利率、实际利率及现值和终值的计算115
2.2.2已知现值和终值求利率118
2.2.3年金对应利率的计算119
2.2.4等差序列现金流对应利率的计算120
2.2.5等比序列现金流对应利率的计算121
2.2.6不规则现金流对应利率的计算121
2.3期限的计算122
2.3.1已知终值和现值求期限123
2.3.2年金对应期限的计算123
2.3.3等差序列现金流对应期限的计算124
2.3.4等比序列现金流对应期限的计算125
2.3.5不规则现金流对应期限的计算125
2.4等值年金的计算126
2.4.1等值普通年金和等值先付年金的计算127
2.4.2等值延期年金的计算128
2.4.3已知不规则现金流求等值年金129
3储蓄与贷款分析131
3.1存款利息的计算131
3.1.1我国关于存款利息计算的有关规定131
3.1.2活期储蓄132
3.1.3整存整取储蓄133
3.1.4定活两便储蓄135
3.1.5零存整取储蓄136
3.1.6整存零取储蓄137
3.1.7存本取息储蓄138
3.1.8到期自动转存是否合算139
3.1.9定期存款期限内遇到利率上调时是否应提前支取140
3.2贷款的偿还方式142
3.2.1等额利息法142
3.2.2等额摊还法143
3.2.3等额本金法146
3.2.4一次性偿付法147
3.2.5四种还贷方法比较148
3.3住房贷款偿还方式的比较149
3.3.1住房贷款的还款方式149
3.3.2住房贷款还款方式的比较153
3.4提前还贷156
3.4.1全部提前还贷156
3.4.2部分提前还贷157
3.5住房贷款计算器159
3.5.1住房贷款计算器的设计方法159
3.5.2住房贷款计算器的应用实例162
3.6个人住房按揭贷款利率及万元偿还本息金额表162
3.6.1个人住房公积金按揭贷款利率及万元偿还本息金额表163
3.6.2个人住房商业按揭贷款利率及万元偿还本息金额表164
3.7住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系164
3.8利用网上工具进行存贷款的计算165
4投资项目评价169
4.1折旧与现金流量预测169
4.1.1折旧的概念及其计算方法169
4.1.2现金流量预测173
4.2投资项目的评价指标175
4.2.1净现值175
4.2.2获利能力指数177
4.2.3内部收益率178
4.2.4净年值179
4.2.5静态投资回收期180
4.2.6动态投资回收期180
4.2.7平均报酬率181
4.3独立项目的投资决策181
4.4互斥项目的投资决策184
4.4.1投资规模不同的互斥项目决策184
4.4.2寿命期限不同的互斥项目决策——更新链法185
4.4.3寿命期限不同的互斥项目决策——净年值法186
4.4.4寿命期限不同的互斥项目决策——等值年成本法187
4.5多方案投资组合决策与规划求解188
4.5.1多方案投资组合决策问题的基本数学模型188
4.5.2多方案投资组合决策问题的规划求解188
4.6投资项目的敏感性分析190
4.6.1根据因素变动的上下限进行敏感性分析191
4.6.2根据因素变动率进行敏感性分析192
4.7盈亏平衡分析194
4.7.1静态盈亏平衡分析194
4.7.2动态盈亏平衡分析196
5债券投资199
5.1债券的价值199
5.1.1债券价值的计算199
5.1.2债券价值与市场利率的关系203
5.1.3债券价值与期限的关系204
5.1.4债券价值与还本付息方式的关系205
5.1.5债券价值动态分析模型206
5.2债券的投资收益率208
5.2.1到期收益率208
5.2.2赎回收益率211
5.2.3预计到期收益率212
5.2.4已实现的复利收益率213
5.2.5持有期收益率214
5.3债券投资的利息215
5.3.1定期付息债券的利息215
5.3.2到期付息债券的利息216
5.3.3零息债券的隐含利息216
5.4债券的久期217
5.4.1债券久期的计算217
5.4.2债券久期的影响因素分析221
5.4.3根据债券久期预测债券价格的变化223
5.5债券投资组合管理的免疫策略226
6股票投资229
6.1股票价值评估229
6.1.1定期持有股票的估价229
6.1.2零增长股的估价230
6.1.3固定增长股的估价231
6.1.4多重增长股的估价232
6.1.5市盈率比率模型233
6.2股票投资收益235
6.2.1股票投资收益率的计算公式235
6.2.2股票投资收益率的计算实例237
6.2.3考虑交易费用情况下的股票投资收益率的计算238
6.3股票投资的风险240
6.3.1标准差和变差系数240
6.3.2?系数243
6.4风险与收益之间的关系251
6.4.1资本资产定价模型251
6.4.2套利定价模型254
7投资组合决策257
7.1投资组合的收益和风险257
7.1.1根据概率分布计算投资组合的期望收益率与标准差257
7.1.2根据样本容量计算投资组合的期望收益率与标准差260
7.2仅有风险资产时的投资组合决策262
7.2.1两种风险资产的最优投资组合262
7.2.2多种风险资产的最优投资组合267
7.2.3多种风险资产投资组合的动态计算与分析模型271
7.3无风险资产与风险资产的投资组合决策275
7.3.1无风险资产与一种风险资产的投资组合275
7.3.2无风险资产与两种风险资产的投资组合278
7.3.3无风险资产与多种风险资产的最优投资组合281
7.3.4无风险资产与多种风险型资产投资组合的动态计算与分析模型283
7.4利用规划求解工具解决最优投资组合问题284
7.4.1直接求解最低风险下的投资组合285
7.4.2限定最低期望收益率时风险最低的最优投资组合286
7.4.3限定最高风险时期望收益率最高的最优投资组合288
7.4.4利用规划求解工具与直接利用公式求解最优投资组合问题的比较289
7.5风险价值（VaR）的计算291
7.5.1风险价值的基本概念291
7.5.2投资组合的风险价值计算——协方差矩阵法293
7.5.3投资组合的风险价值计算——历史数据模拟法295
8证券投资分析299
8.1财务报表分析299
8.1.1上市公司的主要财务报表299
8.1.2财务报表分析的主要方法301
8.1.3财务报表的结构分析302
8.1.4财务报表的趋势分析305
8.1.5财务报表的比率分析308
8.1.6杜邦分析系统315
8.2绘制股票价格图形316
8.2.1绘制K线图316
8.2.2美化K线图319
8.2.3绘制移动平均线321
8.3获取上市公司资料322
9期权的基本原理325
9.1期权的概念与种类325
9.1.1期权的基本概念325
9.1.2期权的种类326
9.2股票期权到期日的价值与损益326
9.2.1股票期权到期日的价值326
9.2.2股票期权到期日的损益327
9.3股票期权交易的组合策略329
9.3.1看涨期权与无风险资产的组合329
9.3.2看跌期权与无风险资产的组合331
9.3.3购买股票与出售看涨期权的组合332
9.3.4购买股票与购买看跌期权的组合333
9.3.5跨式组合335
9.3.6多份看涨期权与看跌期权的组合336
9.3.7宽跨式组合338
9.3.8看涨差价组合339
9.3.9看跌差价组合341
9.3.10看涨蝶式组合342
9.3.11看跌蝶式组合344
9.3.12鹰式组合345
9.3.13反鹰式组合347
10期权定价351
10.1二项式期权定价模型351
10.1.1单期定价模型351
10.1.2两期定价模型354
10.1.3多期定价模型357
10.2布莱克—舒尔斯期权定价模型361
10.2.1基本的布莱克—舒尔斯期权定价模型361
10.2.2考虑股利的布莱克—舒尔斯期权定价模型363
10.2.3布莱克—舒尔斯期权定价动态分析模型367
10.2.4布莱克—舒尔斯期权定价的敏感性分析模型369
10.2.5布莱克—舒尔斯期权定价模型的六变量系统371
10.2.6波动率的估计373
10.3期权价格的蒙特卡罗模拟375
10.4投资组合保险377
10.4.1存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险377
10.4.2不存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险——动态投资组合策略379
11期权应用383
11.1债券的期权定价383
11.1.1可转换债券的期权定价383
11.1.2可赎回债券的期权定价386
11.1.3可退还债券的期权定价388
11.2认股权证的期权定价389
11.3期权与股票价值估计391
11.3.1仅有股票和零息债券情况下的股票价值估计391
11.3.2公司价值不确定情况下普通股价值的估计392
11.3.3多种债券并存情况下普通股价值的估计393
11.3.4自由现金流与期权方法结合对股票价值进行估计395
11.3.5处于财务困境公司的股票价值评估397
11.4专利价值的期权评估398
11.4.1利用期权对专利价值进行评估需要注意的问题398
11.4.2对专利技术进行估价399
11.4.3对仅拥有专利权的公司进行估价399
11.5实物期权与项目投资决策400
11.5.1实物期权的分类401
11.5.2投资决策实例——推迟投资期权402
11.5.3投资决策实例——扩张投资期权403
附录AExcel工作表函数404
附录BExcel常用键盘快捷键414
参考文献422