保险风险理论模型

图书标准信息

• 作者 龚日朝 著
• 出版社 中国经济出版社
• 出版时间 2011-02
• 版次 1
• ISBN 9787513602211
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 340页
• 字数 230千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《保险风险理论模型》：保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初HaraldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。
《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。

【作者简介】

龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象，湖南科技大学首届教学名师。1989年本科毕业于湘潭大学数学专业.2000年研究生毕业于湖南师范大学概率论与数理统计专业，2007年博士生毕业于中南大学概率论与数理统计专业。一直从事金融与保险风险理论研究，主持国家社科基金项目、教育部人文社科规划项目、湖南省科技厅软科学重点项目，湖南省教育厅优秀青年项目和湖南省社科基金项目等8项；参与成国家自然科学基金项目2项和国家社科基金项目1项。获得湖南省第三届哲学社会科学基金项目优秀成果三等奖1项和教育部高等学校科学研究成果二等奖1项。在《系统科学与数学》、《应用数学学报》、《自然灾害学报》和《中国安全科学学报》等核心刊物发表学术论文50余篇。同时主持教育部教育科学“十五”规划重点课题和湖南省教育科学“十五”、“十一五”规划课题等省部级教研教改课题4项。获得湖南省优秀教学成果二等奖1项。

【目录】

第一章绪论
第二章风险理论中的索赔分布
第一节索赔分布的分类及其判别方法
第二节次指数分布族
第三节M分布族
第四节S（v）分布族

第三章复合二项风险模型
第一节复合二项模型简介
一、二项计数过程
二、复合二项风险模型的定义
三、复合二项风险模型的性质
第二节复合二项风险模型破产概率
一、一般情形复合二项风险模型破产概率
二、完全离散复合二项风险模型破产概率
三、破产时刻的索赔分布
第三节有限时间内的生存概率
一、完全离散模型有限时间内的生存概率
二、生存到某时刻且盈余至少达到某水平的概率
三、一般二项风险模型有限时间内生存概率
四、索赔服从指数分布情形下的生存概率Laplace变换
第四节复合二项风险模型破产概率渐进解
一、Gerber_Shiu折现惩罚函数
二、Gerber破产定义下的破产概率估计
第五节推广的复合二项风险模型
一、广义复合二项风险模型
二、带红利的复合二项风险模型

第四章Poisson风险模型
第一节经典Poisson风险模型破产概率
一、模型的定义
二、破产概率
第二节破产概率的局部解
第三节相关特征量的联合分布
第四节双Poisson风险模型
一、模型的描述及相关性质
二、破产概率
三、完全离散双Poisson模型破产概率矩阵表示
第五节随机保费与免赔条件下的风险模型
一、复合广义Poisson模型
二、复合Poisson瑕疵几何风险模型
三、复合Poisson-Geometric模型
四、免赔额条件下的风险模型与免赔额的确定方法
第六节带扩散的Poisson风险模型
一、模型的描述
二、破产概率的积分方程与显示解
三、重尾索赔下破产概率的渐进解
四、重尾索赔下破产概率局部解的渐进关系

第五章更新风险模型
第一节更新风险模型概述
一、更新计数过程
二、更新模型定义及性质
第二节重尾索赔下更新风险模型破产概率
第三节更新风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数
一、平稳更新风险模型下Gerber一Shiu折现惩罚函数
二、一个延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu折现惩罚函数
三、离散更新风险模型Getber-Shiu折现惩罚函数
参考文献
后记