正版二手金融计量学（第五版）

图书标准信息

• 作者 邹平 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2021-06
• 版次 1
• ISBN 9787564237950
• 定价 56.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 365页
• 字数 442千字

【内容简介】

  《金融计量学（第五版）》主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的教材和学习参考用书。教学总学时为36课时。为方便使用，该书提供教学课件、配套数据、思考题和练习题答案。教师可自行从上海财经大学出版社有限公司网站（www.sufep.com）“教学资源”专区下载，或将姓名、学校、院系、书名、版本等信息发送至邮箱jiangyu@msg.sufe.edu.cn联系索取。
  《金融计量学（第五版）》先后被核准为上海市优秀输出版图书、上海市普通高校优秀教材和教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。相应课程先后被核准为上海市精品课程、上海市外国留学生英语授课示范性课程、教育部双语教学示范课程，2020年11月入选教育部首批国家本科线下课程。

【作者简介】

  邹平，金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。

【目录】

前言
第一章 金融计量学介绍
第一节 金融计量学的含义及建模步骤
第二节 金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第二章 最小二乘法和线性回归模型
第一节 最小二乘法的基本属性
第二节 一元线性回归模型的统计检验
第三节 多变量线性回归模型的统计检验
第四节 预测
第五节 模型选择
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第三章 异方差和自相关
第一节 异方差的介绍
第二节 异方差的检验
第三节 异方差的修正
第四节 金融实例分析
第五节 自相关的概念和产生原因
第六节 自相关的度量与后果
第七节 自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用
第一节 多重共线性的概念和后果
第二节 多重共线性的检验
第三节 多重共线性的修正
第四节 金融数据的多重共线性处理
――对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节 虚拟变量模型
第六节 回归模型的结构稳定性检验――邹氏检验
第七节 回归模型的结构稳定性检验――虚拟变量法
第八节 实例――虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第五章 时间序列数据的平稳性检验
第一节 随机过程和平稳性原理
第二节 平稳性检验的具体方法
第三节 协整的概念和检验
第四节 误差修正模型
第五节 因果检验
第六节 实例――金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第六章 动态模型
第一节 ARDL模型的概念和构造
第二节 ARIMA模型的概念和构造
第三节 VAR模型的概念和构造
第四节 （G）ARCH模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题

第七章 联立方程模型的概念和构造
第一节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 实例――联立方程模型在金融数据中的应用 
本章小结
关键术语 
思考题
练习题

第八章 实证性文章的写作
第一节 实证性论文框架的构建
第二节 典型研究课题的简介

附录一
附录二
附表
实验手册
实验一 异方差的检验与修正
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 
实验三 金融数据的平稳性检验
实例四 基于Microfit的ARDL模型应用 
实验五 ARIMA模型的概念和构造
实验六 VAR模型的概念和构造 
实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用 
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM模型应用
实验十 面板数据分析及回归模型应用
参考文献