MATLAB金融风险管理师FRM
￥ 799 ￥ 199 九五品
仅1件
作者姜伟生,涂升
出版社清华大学出版社
ISBN9787302545378
出版时间2020-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价199元
上书时间2024-12-14
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:MATLAB金融风险管理师FRM
定价：199.00元
作者:姜伟生,涂升
出版社：清华大学出版社
出版日期：2020-07-01
ISBN：9787302545378
字数：
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版次：
装帧：平装
开本：16开
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FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。MATLAB是理工专业的工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的资料，也是一本非常好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。
内容提要
目录
章 编程基础 11.1 有关MATLAB 21.2 矩阵 81.3 基本数学运算 181.4 判断和逻辑 231.5 条件与循环 251.6 函数 30第2章 数据可视化Ⅰ 362.1 平面绘图 382.2 线型和标记 392.3 图像装饰 492.4 图像布置 552.5 其他二维绘图函数 592.6 特殊坐标 66第3章 数据可视化Ⅱ 713.1 三维绘图 733.2 其他三维绘图命令 793.3 交点和交线 823.4 图像句柄 863.5 统计数据绘图 943.6 视点与视角 104第4章 价值与利率 1104.1 时间轴和折算 1114.2 现值和终值 1184.3 利率 1224.4 利率期限结构 1294.5 伦敦银行同业拆借利率 1334.6 利差、价差 136第5章 数学基础Ⅰ 1395.1 空间 1405.2 二维平面 1415.3 三维空间 1515.4 不等式图像 1635.5 数列 1665.6 线性插值 170第6章 数学基础Ⅱ 1776.1 收敛与发散 1786.2 微分 1826.3 积分 1936.4 泰勒展开 1996.5 凸性 2096.6 方向微分 213第7章 统计基础Ⅰ 2257.1 集合概率回顾 2277.2 排列组合 2337.3 统计描述 2367.4 正态分布 2457.5 分位点 2537.6 硬币和骰子试验 260第8章 统计基础Ⅱ 2658.1 中心矩 2678.2 连续概率分布 2738.3 离散概率分布 2828.4 图 2878.5 线性相关 2918.6 二元正态分布 300第9章 统计基础Ⅲ 3109.1 置信区间 3129.2 整体方差未知 3199.3 两个试验 3239.4 假设检验 3299.5 简单回归 3429.6 自相关 3490章 固定收益分析 35710.1 债券介绍 35810.2 债券价格 36010.3 到期收益率 36910.4 折算 37410.5 久期 37810.6 凸率 3881章 简单二叉树 39311.1 期权 39411.2 欧式期权二叉树 39711.3 美式期权 40611.4 期权价格的上下界 41211.5 时间价值和内在价值 41411.6 买卖权平价关系 4232章 期权交易 42712.1 收益和利润图像 42812.2 备兑和保护性期权 42912.3 牛市和熊市价差套利 43312.4 蝶式套利 43712.5 跨式套利 44012.6 序列和带式组合 44412.7 铁鹰套利 44612.8 比率价差 44812.9 梯式套利 452尾声 462附录 463
作者介绍
姜伟生博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetricsRiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。涂升博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。
序言
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【封面】
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