期权、期货和其他衍生品
￥ 8.33 1.1折 ￥ 78 九五品
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北京通州
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作者（加）赫尔
出版社清华大学出版社
ISBN9787302190264
出版时间2009-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数785页
定价78元
上书时间2024-05-07
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:期权、期货和其他衍生品
定价：78元
作者:（加）赫尔
出版社：清华大学出版社
出版日期：2009-03-01
ISBN：9787302190264
字数：
页码：785
版次：
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。 本书全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文更易于阅读和讲解。通过阅读本书，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，是非常有价值的。 本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
目录
章 绪论第2章 期货市场的机制第3章 期货的套期保值策略第4章 利率第5章 远期和期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的机制第9章 股票期权的性质0章 期权的交易策略1章 二叉树模型2章 维纳过程与Its引理3章 Black?Scholes?Merton模型4章 股票指数期权、货币期权和期货期权5章 希腊字母6章 波动率微笑7章 基本数值方法8章 风险值9章 估计波动率与相关性第20章 信用风险第21章 信用衍生品第22章 奇异期权第23章 天气、能源和保险衍生证券第24章 更多的模型与数值方法第25章 鞅和测度第26章 利率衍生品： 标准的市场模型第27章 凸性调整、时间调整与双币种期权第28章 利率衍生品： 瞬时利率模型第29章 利率衍生品： HJM和LMM第30章 互换（二）第31章 实物期权第32章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么主题索引
作者介绍
约翰·赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L．Rotrnan School of Management）教授，Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论，发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在HuIl—white利率模型上的工作赢得Nikk0—LOR研究竞赛。他是八家
序言
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【封面】
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