时间序列分析
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八五品
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作者潘红宇
出版社对外经济贸易大学出版社
出版时间2006-01
版次1
装帧平装
货号89
上书时间2024-12-14
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
潘红宇
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出版社
对外经济贸易大学出版社
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出版时间
2006-01
-
版次
1
-
ISBN
9787810785679
-
定价
29.00元
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装帧
平装
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开本
其他
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纸张
胶版纸
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页数
284页
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字数
337千字
- 【内容简介】
-
本书受对外经济贸易大学“211”项目资助,是子项目e11007的阶段性成果。本书人有如下特色:(1)内容齐全新颖,包括确定性时间序列分析,线性ARMA模型,波动率模型,向量自回归模型,单位根检验和协整,以及一些非线性模型,目前还没有一本中文教材包括所有这些内容;(2)强调如何对经济数据建立模型,使用大量经济时间序列为数据举例说明,有些例题从学术期刊摘取,介绍模型理论背景,使学生了解学术研究与所学方法的关系;(3)对于基本概念,一方面深入浅出,强调从直观的经济的角度来理解,另一方面要求学生从统计的角度理概念;(4)每章都介绍使用Eviews软件的操作方法。
本书从建立经济模型的角度组织内容,基本要求是学会建模方法,其次要求理解为什么这样建模,然后能够看懂相关理论证明和从统计角度理解概念,知道证明思路,最后要求学生可以自己证明一些随机过程的基本性质。
- 【目录】
-
第1章 概率和统计基础
1.1 概率基础
1.2 假设检验
1.3 描述统计
习题1
Eviews入门
第2章 确定性时间序列模型
2.1 时间序列的分解
2.2 平滑方法
2.3 拟合趋势
2.4 趋势和季节调整
习题2
Eviews操作:平滑方法和季节调整
第3章 平稳线性ARMA模型
3.1 随机过程的基本概念
3.2 几个重要的平稳随机过程
3.3 建立线性ARMA模型
3.4 预测
3.5 具有趋势性的ARIMA模型
3.6 季节时间序列模型
习题3
Eviews操作:建立ARMA模型
第4章 波动率模型
4.1 波动率模型概述
4.2 自回归条件异方差模型
4.3 GARCH模型
4.4 非对称条件异方差模型
4.5 ARCH-M模型
4.6 其他GARCH类模型
4.7 向量条件异方差模型
4.8 随机波动率模型
习题2
Eviews操作:建立多维时间序列模型
第6章 非平稳时间序列模型
6.1 确定性趋势过程和单位根过程
6.2 单位根检验
6.3 协整过程性质
6.4 协整检验
习题6
Eviews操作:非平稳时间序列模型
第7章 非线性时间序列模型
7.1 非线性模型概述
7.2 三个非性模型
7.3 非参数估计方法
7.4 非线性检验
参考文献
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