金融市场中传染风险建模与分析

图书标准信息

• 作者 何建敏、李守伟、周伟 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2012-12
• 版次 1
• ISBN 9787030361073
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 361页
• 字数 535千字

【内容简介】

　　《金融市场中传染风险建模与分析》主要针对金融市场中传染风险进行建模，进而进行仿真或实证分析，通过定性与定量相结合对传染风险进行剖析，挖掘其形成规律和演化特征。全书分为六个部分。第一部分主要介绍研究背景及相关研究现状。第二部分以银行间市场为例，基于复杂网络理论研究金融市场中离散型传染风险及其演化模型。第三部分以期货市场为例，研究金融市场中连续型传染风险测度模型，并进行实证分析。第四部分以信用风险转移市场为例，研究金融市场中信用型传染风险形成机制、度量模型、行为影响因素以及演化模型。第五部分以股票市场为例，基于复杂动力网络理论研究金融市场中行为型传染风险演化模型。第六部分是全书的研究总结和展望。《金融市场中传染风险建模与分析》可供从事金融学科领域研究的高校教师、研究生、金融监管人员及各类金融机构的决策者和研究人员参考。

【目录】

前言
第一部分绪论
第1章绪论
1.1研究背景与意义
1.2金融市场中传染风险相关研究现状
1.3本书的研究内容及结构安排
第二部分金融市场中离散型传染风险建模与分析
第2章离散型传染风险研究基础
2.1离散型传染风险概念
2.2相关理论与方法基础
2.3小结
第3章银行间市场分层网络模型的构建
3.1银行间市场网络的形成
3.2分层网络模型的构建
3.3网络模型的拓扑结构测度
3.4小结
第4章基于分层网络的离散型传染风险分析
4.1银行间传染风险分析过程
4.2基于分层网络的传染风险仿真分析
4.3传染风险对银行间市场网络结构的影响
4.4基于传染风险的银行间市场稳定性分析
4.5小结
第5章分层网络演化中的离散型传染风险
5.1分层网络演化模型
5.2银行主体行为动态分析
5.3网络演化中传染风险分析
5.4小结
第三部分金融市场中连续型传染风险建模与分析
第6章连续型传染风险研究基础
6.1价格收益与价格波动
6.2连续型传染风险概念及其产生机制
6.3相关理论与方法基础
6.4小结
第7章低频数据下的连续型传染风险建模与分析
7.1连续型传染风险测度的一般模型
7.2多元时变传染风险模型的构建、内涵及其参数求解
7.3小结
第8章高频数据下的连续型传染风险建模与分析
8.1金融市场中高频数据的概念及其统计特征
8.2超高频数据久期模型及其扩展
8.3超高频数据下连续型传染风险测度模型构建
8.4小结
第9章金属期货市场中连续型传染风险实证研究
9.1金属期货市场分析
9.2低频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证
9.3高频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证
9.4小结
第四部分金融市场中信用型传染风险建模与分析
第10章信用型传染风险相关概念
10.1信用型传染风险概念
10.2CRT市场中信用型传染风险形成机制
10.3小结
第11章CRT市场中信用型传染风险度量模型研究
11.1对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
11.2基于滤子理论的信用风险传染模型研究
11.3小结
第12章信用风险持有者情绪、流动性与信用型传染风险研究
12.1信用风险传染的行为分析
12.2基于持有者情绪下的信用风险传染模型
12.3模型的理论分析
12.4仿真模拟分析
12.5小结
第13章CRT市场中信用型传染风险演化行为研究
13.1博弈学习理论下BCRT策略选择的演化行为研究
13.2信用风险传染的非线性动力学行为与演化研究
13.3基于非线性复杂动力学的信用风险传染行为与演化研究
13.4小结
第五部分金融市场中行为型传染风险建模与分析
第14章行为型传染风险研究基础
14.1行为型传染风险概念
14.2相关理论与方法基础
14.3小结
第15章基于复杂动力网络的行为型传染风险演化过程分析
15.1股市羊群行为内涵的复杂动力网络理论解析
15.2复杂动力网络结构下的股市羊群行为演化特征
15.3基于复杂动力网络的股市投资网络模型构建及分析
15.4小结
第16章基于网络近邻择优策略的行为型传染风险演化模型及仿真
16.1网络近邻择优策略下股市羊群行为演化规则
16.2网络近邻择优策略下股市羊群行为演化的平均场解析
16.3网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的理论解析
16.4网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的仿真分析
16.5小结
第17章基于网络协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真
17.1网络协调博弈策略下股市羊群行为演化规则
17.2网络协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析
17.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响
17.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响
17.5小结
第18章基于网络反协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真
18.1网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化规则
18.2网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析
18.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响
18.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响
18.5小结
第六部分总结与展望
第19章总结与展望
19.1总结
19.2研究展望参考文献