能源和电力风险管理:模型、定价和保值的新发展
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八五品
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作者[美]艾德兰、[美]沃里尼克 著;王晗 译
出版社中国电力出版社
出版时间2008-04
版次1
装帧平装
货号96
上书时间2024-08-18
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
[美]艾德兰、[美]沃里尼克 著;王晗 译
-
出版社
中国电力出版社
-
出版时间
2008-04
-
版次
1
-
ISBN
9787508366951
-
定价
49.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
390页
-
字数
450千字
-
正文语种
简体中文
-
丛书
电力经济与管理译丛
- 【内容简介】
-
《能源和电力风险管理:模型、定价和保值的新发展》全面介绍了评估和管理能源市场中复杂的衍生工具所带来的风险。《能源和电力风险管理:模型、定价和保值的新发展》共10章,分别为:市场、基本产品和结构、相关数据、简化过程、远期价格过程、相关性、电价的混合模型、结构产品:燃料和其他商品、发电厂和跨商品衍生品、风险管理。附录部分介绍了波动和相关结构下的多维准蒙特卡罗模拟:GBM情况及资产运营最优化。
《能源和电力风险管理:模型、定价和保值的新发展》可供电力监管及电力市场专业人员使用,可作为培训教材,也可以作为一种普及读物,面向电力行业外愿意了解电力经济的各类人员。
- 【作者简介】
-
AIexanderEydeland。博士,迈朗公司副总裁,公司研究所所长,他致力于研究支持市场营销、交易和风险管理的模型和战略,设计能源资产评价、优化及管理等系统。
- 【目录】
-
《电力经济与管理译丛》总序
致谢
译者前言
英文版序
第1章市场
1.1作为实物商品的燃料和电力
1.2燃料市场:石油和天然气
1.3电力市场
1.4其他市场:排放物、天气、煤和停电
1.5电力市场经济学
第2章基本产品与结构
2.1标准风险管理工具
2.2奇异期权
第3章数据
3.1数据分析统计方法
3.2天然气和电力数据分析
3.3远期曲线
3.4波动结构
3.5天气数据
3.6需求
3.7停机
3.8均值回复
第4章简化过程
4.1价格过程建模
4.2构建能源应用的简化模型:基础模型
4.3现货价格的几何布朗运动
4.4更实用的价格分布模型
4.5统计波动过程
4.6更高维数的模型
4.7跳跃扩散模型
4.8状态转换模型
4.9模型的扩展
第5章远期价格过程
5.1简单模型
5.2持续的期货曲线模型
5.3市场模型
5.4多商品情况下市场模型的执行
第6章相关性
6.1概述
6.2确定性协方差矩阵
6.3随机协方差矩阵
6.4多元相关
6.5相关性与联合性
第7章电力价格的混合模型
7.1生产成本和基础均衡模型
7.2混合模型
7.3简化混合模型
7.4基础混合模型
7.5模型
7.6电力价格过程
7.7混合模型的证明
第8章结构性产品:燃料及其他商品
8.1看涨期权、看跌期权及两者的结合(上限期权、下限期权及双限期权)
8.2摆动、回购及指定期权
8.3亚式期权
8.4掉期、掉期期权与展期
8.5复合期权
8.6差价期权
8.7数字期权
8.8天然气/石油存储
8.9运输与传输
8.10负荷服务和需求服务的合同
8.11资产管理交易
第9章发电厂及其他跨商品衍生品
9.1作为跨商品衍生品的电力价格
9.2发电资产:火电机组
9.3水电机组、炼油厂和其他实物资产
9.4天气相关产品
第10章风险管理
10.1风险调整
10.2风险价值和其他风险度量法
10.3实物资产和长期远期曲线
10.4套期交易
附录A给定波动和相关结构下的多维蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟:GBM实例
附录B实物资产运营的最优化
参考文献
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