能源和电力风险管理：模型、定价和保值的新发展

图书标准信息

• 作者 [美]艾德兰、[美]沃里尼克 著；王晗 译
• 出版社 中国电力出版社
• 出版时间 2008-04
• 版次 1
• ISBN 9787508366951
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 390页
• 字数 450千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 电力经济与管理译丛

【内容简介】

《能源和电力风险管理：模型、定价和保值的新发展》全面介绍了评估和管理能源市场中复杂的衍生工具所带来的风险。《能源和电力风险管理：模型、定价和保值的新发展》共10章，分别为：市场、基本产品和结构、相关数据、简化过程、远期价格过程、相关性、电价的混合模型、结构产品：燃料和其他商品、发电厂和跨商品衍生品、风险管理。附录部分介绍了波动和相关结构下的多维准蒙特卡罗模拟：GBM情况及资产运营最优化。
《能源和电力风险管理：模型、定价和保值的新发展》可供电力监管及电力市场专业人员使用，可作为培训教材，也可以作为一种普及读物，面向电力行业外愿意了解电力经济的各类人员。

【作者简介】

　　AIexanderEydeland。博士，迈朗公司副总裁，公司研究所所长，他致力于研究支持市场营销、交易和风险管理的模型和战略，设计能源资产评价、优化及管理等系统。

【目录】

《电力经济与管理译丛》总序
致谢
译者前言
英文版序
第1章市场
1.1作为实物商品的燃料和电力
1.2燃料市场：石油和天然气
1.3电力市场
1.4其他市场：排放物、天气、煤和停电
1.5电力市场经济学
第2章基本产品与结构
2.1标准风险管理工具
2.2奇异期权
第3章数据
3.1数据分析统计方法
3.2天然气和电力数据分析
3.3远期曲线
3.4波动结构
3.5天气数据
3.6需求
3.7停机
3.8均值回复
第4章简化过程
4.1价格过程建模
4.2构建能源应用的简化模型：基础模型
4.3现货价格的几何布朗运动
4.4更实用的价格分布模型
4.5统计波动过程
4.6更高维数的模型
4.7跳跃扩散模型
4.8状态转换模型
4.9模型的扩展
第5章远期价格过程
5.1简单模型
5.2持续的期货曲线模型
5.3市场模型
5.4多商品情况下市场模型的执行
第6章相关性
6.1概述
6.2确定性协方差矩阵
6.3随机协方差矩阵
6.4多元相关
6.5相关性与联合性
第7章电力价格的混合模型
7.1生产成本和基础均衡模型
7.2混合模型
7.3简化混合模型
7.4基础混合模型
7.5模型
7.6电力价格过程

7.7混合模型的证明
第8章结构性产品：燃料及其他商品
8.1看涨期权、看跌期权及两者的结合(上限期权、下限期权及双限期权)
8.2摆动、回购及指定期权
8.3亚式期权
8.4掉期、掉期期权与展期
8.5复合期权
8.6差价期权
8.7数字期权
8.8天然气／石油存储
8.9运输与传输
8.10负荷服务和需求服务的合同
8.11资产管理交易
第9章发电厂及其他跨商品衍生品
9.1作为跨商品衍生品的电力价格
9.2发电资产：火电机组
9.3水电机组、炼油厂和其他实物资产
9.4天气相关产品
第10章风险管理
10.1风险调整
10.2风险价值和其他风险度量法
10.3实物资产和长期远期曲线
10.4套期交易
附录A给定波动和相关结构下的多维蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟：GBM实例
附录B实物资产运营的最优化
参考文献