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  • 现货Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure: A Technical Guide (2010) (Springer Finance)[9783642262081]
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现货Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure: A Technical Guide (2010) (Springer Finance)[9783642262081]

￥ 768 九五品

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上海宝山
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作者Cesari, Giovanni ; Aquilina, John ; Charpillon, Niels ; Filipovic, Zlatko ; Lee, Gordon ; Manda, Ion

出版社Springer

ISBN9783642262081

出版时间2012-03

装帧平装

纸张其他

页数254页

正文语种英语

上书时间2023-07-06

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   商品详情   

品相描述：九五品
商品描述
It was the end of 2005 when our employer, a major European Investment Bank, gave our team the mandate to compute in an accurate way the counterparty credit exposure arising from exotic derivatives traded by the ?rm. As often happens, - posure of products such as, for example, exotic interest-rate, or credit derivatives were modelled under conservative assumptions and credit of?cers were struggling to assess the real risk. We started with a few models written on spreadsheets, t- lored to very speci?c instruments, and soon it became clear that a more systematic approach was needed. So we wrote some tools that could be used for some classes of relatively simple products. A couple of years later we are now in the process of building a system that will be used to trade and hedge counterparty credit ex- sure in an accurate way, for all types of derivative products in all asset classes. We had to overcome problems ranging from modelling in a consistent manner different products book

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