中小企业贷款定价体系 基于巴塞尔协议Ⅲ和商业银行资本管理办法的研究

图书标准信息

• 作者 刘畅、苟于国、张玥 著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2014-12
• 版次 1
• ISBN 9787550417304
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 277页
• 字数 220千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　中小企业信用风险管理的研究是一项复杂和长期的工程。从2008年着手研究中小企业信用风险管理至今，我国商业银行对中小企业风险管理也经历着从粗放管理到精细化管理的转变。精细化管理的重要的前提就是对中小企业的信用风险进行有效的计量。随着我国商业银行对风险计量的重视，市面上已经有很多书籍从不同的角度介绍风险计量模型，《中小企业贷款定价体系：基于巴塞尔协议Ⅲ和商业银行资本管理办法的研究》并不想对现有的模型和理论做简单的总结和介绍，旨在结合现实中实际应用的案例和方法，介绍拥有实用价值和应用价值的理论和模型。《中小企业贷款定价体系：基于巴塞尔协议Ⅲ和商业银行资本管理办法的研究》强调模型和方法的可复制性和可移植性，依照商业银行在中小企业贷款市场的不同阶段，介绍中小企业风险计量模型的初级法、评级模型法和高级计量方法，既可以为有大量数据储备的大型商业银行也可以为刚开拓中小企业市场的小型商业银行提供方法的支持和模型的参考。同时，《中小企业贷款定价体系：基于巴塞尔协议Ⅲ和商业银行资本管理办法的研究》还可以作为研究生的教材，理论结合案例的编写模式可以让学生更容易学习和接受。

【目录】

第一部分导论
第一章中小企业融资现状
第一节我国中小企业在国民经济中的作用
第二节中小企业融资现状
第二章巴塞尔协议
第一节巴塞尔协议的演进过程
第二节中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》
第三节巴塞尔协议内部评级法要求

第二部分中小企业贷款信用风险度量模型
第三章中小企业贷款信用风险度量初级法
第一节APH层次分析法简介
第二节基于APH层次中小企业贷款信用风险度量
第三节案例展示
第四章中小企业贷款信用风险度量评级模型法
第一节Logistic回归框架
第二节Logistic回归框架下信用评级模型开发流程
第三节内部评级模型的应用
第四节案例展示
第五章中小企业贷款信用风险高级计量模型
第一节信用风险高级计量模型
第二节非参数方法信用风险计量模型
第三节案例展示

第三部分中小企业贷款压力测试枢架
第六章压力测试方法论概述
第一节压力测试概述
第二节花旗（美国某大型商业）银行压力测试框架
第三节构建中国商业银行有效压力测试框架的构想
第七章压力测试案例展示
第一节基于Logstic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示
第二节基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示
第三节我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究：基于t-Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示

第四部分贷款定价
第八章我国商业银行贷款定价
第一节传统贷款定价模型
第二节RAR0c贷款定价方法
第三节经济资本的计量
第四节案例展示
参考文献