商业银行信用风险管理:兼论巴塞尔新资本协议

图书标准信息

• 作者 章彰 编著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2002
• 版次 1
• ISBN 9787300043401
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 23cm
• 页数 317页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 资本市场运作文丛

【内容简介】

本书论述了商业银行信用的风险管理，一方面介绍了包括统一授信与尽职调查、公司治理机制等在内的信用风险管理制度建设；另一方面着重介绍了国际活跃银行流行的资产组合管理工具和模型，以及围绕资产组合管理展开的绩效考核、经济资本配置和贷款定价等做法。

【目录】

章 风险范畴与风险管理 节 银行加强风险管理的金融背景 第2节 银行风险管理的对象 第3节 风险管理的信息系统 第4节 国内商业银行信息系统建设中存在的问题第2章 风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构 节 风险管理战略、偏好、政策与过程 第2节 风险管理组织形式及特点 第3节 风险管理部门的职能定位 第4节 澳大利亚银行界风险管理的组织架构 第5节 新加坡银行界风险管理的组织架构 第6节 风险管理模式的经验借鉴第3章 统一授信与尽职调查 节 统一授信 第2节 集团客户统一授信 第3节 客户风险限额的确定 第4节 风险限额的调整和占用 第5节 授信额度管理 第6节 尽职调查第4章 客户信用评级与贷款风险分类 节 客户信用评级体系 第2节 评级中的定性分析与定量分析 第3节 违约概率的测算 第4节 贷款风险分类体系 第5节 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案的探讨 第6节 贷款风险分类与贷款准备金提取第5章 国别（地区）风险与行业风险分析 节 国别风险范畴 第2节 衡量国别风险的思路 第3节 衡量国别风险的方法 第4节 国别风险管理策略 第5节 我国商业银行构建国别风险指标体系的初步设想 第6节 对国内地区风险指标体系的初步设想 第7节 对行业风险的衡量 附录 全行业风险分析报告范式第6章 资产组合管理工具——VaR 节 敏感度与波动度 第2节 VaR概念及特点 第3节 VaR的度量方法 第4节 压力测试第7章 资产组合管理模型第8章 以风险为核心的绩效考核第9章 经济资本配置与贷款定价0章 公司治理机制建设与风险管理效果1章 新资本协议对中国银行界的挑战参考文献附件：巴塞尔新资本协议内部评级法（2001年1月）后记
作者介绍

序言