资产价格对我国宏观经济的影响研究 : 基于股价和房价的实证分析 : 第二版
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九品
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作者余元全 著
出版社西南财经大学出版社
出版时间2015
装帧其他
上书时间2024-07-02
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
余元全 著
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出版社
西南财经大学出版社
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出版时间
2015
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ISBN
9787550417342
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定价
42.00元
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装帧
其他
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开本
其他
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纸张
其他
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丛书
博士文库
- 【内容简介】
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在理论上系统认识资产价格波动对实际经济的影响渠道及作用大小,全面深化关于资产价格波动影响我国消费、投资等内容的认识。
- 【目录】
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1 绪论
1.1 问题的提出及研究目的和意义
1.1.1 问题的提出
1.1.2 研究目的及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 资产价格影响实际经济的渠道
1.2.2 资产价格对消费的影响??资产财富效应研究
1.2.3 资产价格对投资的影响??托宾q效应研究
1.2.4 资产价格对通货膨胀的影响
1.2.5 资产价格对我国实际经济及货币政策的影响
1.3 本书的研究框架和逻辑关系
1.4 本书的主要内容和创新之处
1.4.1 本书的主要内容
1.4.2 本书的创新之处
2 资产价格对消费的影响研究
2.1 资产价格影响消费的渠道
2.1.1 股票价格影响消费的渠道
2.1.2 房地产价格影响消费的渠道
2.2 财富效应理论分析
2.2.1 不考虑风险厌恶情况下的资产财富效应分析
2.2.2 考虑风险厌恶情况下的资产财富效应分析
2.2.3 资产财富效应大小的决定因素??股票与住房资产的MPC比较
2.3 资产价格影响我国消费的实证研究
2.3.1 采用OLS估计的方程
2.3.2 数据检验和协整方程
2.4 本章小结
3 资产价格对投资的影响研究
3.1 资产价格影响投资的渠道
3.1.1 股票价格影响投资的渠道
3.1.2 房地产价格影响投资的渠道
3.2 托宾(Tobin)q效应的理论分析
3.3 信息不对称、资产净值与投资
3.4 资产价格影响我国投资的实证分析
3.4.1 简单对数线性模型
3.4.2 向量自回归(VAR)模型
3.4.3 资产价格对我国信贷的影响
3.5 本章小结
4 资产价格对我国通货膨胀的影响研究
4.1 引言
4.2 资产价格与通货膨胀的简单相关关系
4.3 向量自回归模型设定及数据
4.3.1 通货膨胀的影响因素及产出缺口计算方法
4.3.2 向量自回归模型设定
4.4 向量自回归模型实证结果
4.4.1 VAR模型一
4.4.2 VAR模型二
4.5 本章小结
5.1 扩展的IS?LM模型实证分析
5.1.1 消费均衡方程
5.1.2 投资均衡方程
5.1.3 货币市场均衡方程
5.2 股价和房价对我国产出的影响:基于IS?PC曲线的实证
5.2.1 扩展的IS?PC曲线
5.2.2 采用GMM估计的结果
5.3 本章小结
6 资产价格冲击、我国宏观经济与货币政策反应
6.1 资产价格冲击与我国宏观经济反应
6.1.1 模型与数据
6.1.2 资产价格冲击对产出的影响
6.1.3 消费和投资对资产价格冲击的反应
6.2 我国货币政策对资产价格冲击的反应
6.2.1 基于SVAR的产出与资产价格模型
6.2.2 基于泰勒规则的实证研究
6.3 本章小结
7 结论与展望
7.1 主要结论和政策建议
7.1.1 主要结论
7.1.2 政策建议
7.2 评价与展望
7.2.1 资产价格波动来源问题
7.2.2 研究方法问题:局部均衡与一般均衡框架
7.2.3 需要进一步研究的问题及展望
附录 部分实证分析的原始结果
参考文献
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