中国国债期货市场发展研究

图书标准信息

• 作者 王晋忠 著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2022-05
• 版次 1
• ISBN 9787550451421
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 275页
• 字数 334.000千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

中国国债期货市场是中国资本市场的重要组成部分。本书从中国十年期国债期货的价格发现功能，中国国债期货的市场有效性，中国国债期货市场效率，中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利，中国国债期货品种间均衡，中国国债期货统计套利等进行系统和全面的研究，是一本系统研究国债期货市场的专著。

【目录】

课题1  中国国债期货市场发展现状
课题2  中国十年期国债期货的价格发现功能研究
课题3  中国国债期货的市场有效性研究
课题4  中国国债期货市场效率研究
课题5  中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利
课题6  中国国债期货品种间均衡研究
课题7  中国国债期货统计套利研究
课题8  中国国债期货市场风险测度研究――基于VAR-GARCH模型
课题9  国债期货对国债收益率曲线的影响研究
课题10  中国国债期货价格影响因素分析
课题11  中国股指期货对国债期货的波动性影响
课题12  大宗商品指数对我国国债期货价格变动的影响分析
课题13  投资者情绪对我国国债期货波动率的影响
课题14  国债期货套期保值在商业银行的应用实证
课题15  运用国债期货对商业银行投资业务套期保值的效率研究――基于国债期货仿真交易的实证分析
附录