随机积分导论（第2版，英文版）

图书标准信息

• 作者 [美]钟开莱（K.L.Chung）、R.J.Williams 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2014-03
• 版次 2
• ISBN 9787510070259
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 24开
• 纸张 胶版纸
• 页数 276页
• 正文语种 英语

【内容简介】

　　《随机积分导论（第2版）（英文版）》是一部可读性很强的讲述随机积分和随机微分方程的入门教程。将基本理论和应用巧妙结合，非常适合学习过概率论知识的研究生，学习随机积分。运用现代方法，随机积分的定义是为了可料被积函数和局部鞅，紧接着是连续鞅的变分公式ito变化。《随机积分导论（第2版）（英文版）》包括在布朗运动的描述、鞅的hermite多项式、feynman-kac泛函和schrodinger方程。这是第二版，讨论了cameron-martin-giranov变换，并且在最后一章引入随机微分方程和一些学生用的练习。

【目录】

Preface
PrefacetotheFirstEdition
AbbreviationsandSymbols
1.Preliminaries
1.1NotationsAndConventions
1.2Measurability,LpSpacesAndMonotoneClassTheorems
1.3FunctionsofBoundedVariationAndStieltjesIntegrals
1.4ProbabilitySpace,RandomVariables,Filtration
1.5Convergence,Conditioning
1.6StochasticProcesses
1.7OptionalTimes
1.8TwoCanonicalProcesses
1.9Martingales
1.10LocalMartingales
1.11Exercises

2.DefinitionofTheStochasticIntegral
2.1Introduction
2.2PredictableSetsAndProcesses
2.3StochasticIntervals
2.4MeasureonThePredictableSets
2.5DefinitionofTheStochasticIntegral
2.6ExtensionToLocalIntegratorsAndIntegrands
2.7SubstitutionFormula
2.8ASufficientConditionforExtendabilityofHz
2.9Exercises

3.ExtensionofThePredictableIntegrands
3.1Introduction
3.2RelationshipBetweenP,O,AndAdaptedProcesses
3.3ExtensionofTheIntegrands
3.4AHistoricalNote
3.5Exercises

4.QuadraticVariationProcess
4.1Introduction
4.2DefinitionAndCharacterizationofQuadraticVariation
4.3PropertiesofQuadraticVariationForAnL2-Wartingale
4.4DirectDefinitionofΜM
4.5Decompositionof（M）2
4.6ALimitTheorem
4.7Exercises

5.TheItoFormula
5.1Introduction
5.2One-DimensionalIt5Formula
5.3MutualVariationProcess
5.4Multi-DimensionalIt5Formula
5.5Exercises
……
6.ApplicationsofTheItoFormula
7.LocalTimeandTanaka'sFormula
8.ReflectedBrownianMotions
9.GeneralizedFroFormula,ChangeofTimeandMeasure
10.StochasticDifferentialEquations