金融市场数学（第2版）（英文版）

图书标准信息

• 作者 [加拿大]埃利奥特 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2010-04
• 版次 1
• ISBN 9787510005671
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 24开
• 纸张 胶版纸
• 页数 352页
• 正文语种 英语

【内容简介】

　　本书旨在讲述研究现代金融市场衍生证券，如期权、期货和交换业务等所需的数学知识。建立在著名的Black-Scholes理论基础上的理想化连续时间模型需要对现代微积分有较深的了解。然而，书中许多潜在的知识点完全可以在离散时间的框架内理解。本书是在第1版的基础上做了较多增补，使得连续时间理论应用范围更加广泛，更加详细地介绍Black-Scholes模型及其推广、期限结构和消费投资问题。增加的内容有：一致性风险测度及其在对冲中的应用；一般离散市场模型中资产估价的第一基本定理；不完全离散市场的套利区间；完全离散市场的特征；Black-Scholes模型中的风险、回报和灵敏度。本书内容安排相当谨慎、详细，而不是泛泛罗列所有尽可能多的内容，对期权的处理相当精辟。通过本书的学习，读者也可以了解更多的科研动态。目次：套利定价；鞅测度；第一基本定理；完全市场；离散时间美国期权；连续时间随机计算；美国卖方期权；债券和期限结构；消费投资策略；风险度量。
　　读者对象：数学专业的研究生、科研人员以及具有一定数学背景的金融爱好者。

【目录】

Preface
PrefacetotheSecondEdition
1PrlcingbyArbitrage
1.1Introduction：PricingandHedging
1.2Single-PeriodOptionPricingModels
1.3AGeneralSingle-PeriodModel
1.4ASingle-PeriodBinomialModel
1.5Multi-periodBinomialModels
1.6BoundsonOptionPrices

2MartingaleMeasures
2.1AGeneralDiscrete-TimeMarketModel
2.2TradingStrategies
2.3MartingalesandRisk-NeutralPricing
2.4ArbitragePricing：MartingaleMeasures
2.5StrategiesUsingContingentClaims
2.6Example：TheBinomialModel
2.7FromCRRtoBlaek-Scholes

3TheFirstFundamentalTheorem
3.1TheSeparatingHyperplaneTheoreminRn
3.2ConstructionofMartingaleMeasures
3.3PathwiseDescription
3.4Examples
3.5GeneralDiscreteModels

4CompleteMarkets
4.1CompletenessandMartingaleRepresentation
4.2CompletenessforFiniteMarketModels
4.3TheCRRModel
4.4TheSplittingIndexandCompleteness
4.5IncompleteModels：TheArbitrageInterval
4.6CharacterisationofCompleteModels

5Discrete-timeAmericanOptions
5.1HedgingAmericanClaims
5.2StoppingTimesandStoppedProcesses
5.3UniformlyIntegrableMartingales
5.4OptimalStopping：TheSnellEnvelope
5.5PricingandHedgingAmericanOptions
5.6Consumption-InvestmentStrategies

6Continuous-TimeStochasticCalculus
6.1Continuous-TimeProcesses
6.2Martingales
6.3StochasticIntegrals
6.4TheIt8Calculus
6.5StochasticDifferentialEquations
6.6MarkovPropertyofSolutionsofSDEs

7Continuous-TimeEuropeanOptions
7.1Dynamics
7.2GirsanovsTheorem
7.3MartingaleRepresentation
7.4Self-FinancingStrategies
7.5AnEquivalentMartingaleMeasure
7.6Black-ScholesPrices
7.7PricinginaMultifactorModel
7.8BarrierOptions
7.9TheBlack-ScholesEquation
7.10TheGreeks

8TheAmericanPutOption
8.1ExtendedTradingStrategies
8.2AnalysisofAmericanPutOptions
8.3ThePerpetualPutOption
8.4EarlyExercisePremium
8.5RelationtoFreeBoundaryProblems
8.6AnApproximateSolution

9BondsandTermStructure
9.1MarketDynamics
9.2FuturePriceandFuturesContracts
9.3ChangingNumeraire
9.4AGeneralOptionPricingFormula
9.5TermStructureModels
9.6Short-rateDiffusionModels
9.7TheHeath-Jarrow-MortonModel
9.8AMarkovChainModel

10Consumption-InvestmentStrategies
10.1UtilityFunctions
10.2AdmissibleStrategies
10.3MaximisingUtilityofConsumption
10.4MaximisationofTerminalUtility
10.5ConsumptionandTerminalWealth

11MeasuresofRisk
11.1ValueatRisk
11.2CoherentRiskMeasures
11.3DeviationMeasures
11.4HedgingStrategieswithShortfallRisk
Bibliography
Index