连续时间金融

图书标准信息

• 作者 莫顿（Merton Robert C.）、莫顿（Merton Robert C.） 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2005-01
• 版次 1
• ISBN 9787300063638
• 定价 63.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 627页
• 字数 63千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融学译丛

【内容简介】

　　《连续时间金融》（修订版）从代理人可以在连续时间中调整其决策这样一个模型出发，发展了金融数学和金融经济理论。时间和不确定性是影响金融经济行为的核心要素。也正是时间和不确定性二者相互作用的复杂性，为金融研究提出了智力上的挑战并使之激动之心。正确分析二者相互作用的影响，通常需要复杂的分析工具。实际上，高深的数学训练已经成为本领域研究者必备的条件。然而，尽管它的数学很复杂，但金融理论还是对金融实践产生了直接的、巨大的影响。只要我们随便将当前的实践与20年前的实践比较一下，就足以发现有效市场理论、投资组合选择、风险分析以及未定权益定价理论对货币管理、金融中介机构、投资银行、公司金融以及资本预算程序所产生的冲击；人们甚至还能发现金融理论对法律问题产生的影响，例如涉及到资产评估的案件、对受管制行业收益率的听证以及对监管那些信托机构“精明人”行为创新的浪潮中，金融理论所起的作用。

【作者简介】

　　罗伯特·Ｃ·默顿是哈佛大学商学院乔治·费雪·贝克尔讲座教授。
　　罗伯特·Ｃ·默顿这本被广泛使用的著作，从连续时间分析的角度，提供了金融理论的概述和综合。它包括个人金融选择，公司金融、金融中介、资本市场，以及私人与公共金融交叉领域选择中的一些主题。在本修订版中，新增加了大学捐赠基金管理的内容。
　　保罗·萨缪尔森为本书作序。

【目录】

第1篇连续时间模型的金融基础和数学基础
第1章现代金融学
第2章投资组合选择和资本市场理论导论：静态分析
第3章连续时间模型的数学和经济学假设
第2篇连续时间模型中的最优消费和投资组合选择
第4章不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形
第5章连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
第6章最优消费理论和投资组合选择的进一步发展
第3篇认股权证和期权定价理论
第7章效用最大化的认股权证定价完全模型
第8章理性期权定价理论
第9章标的股票收益不连续条件下的期权定价
第10章期权定价理论的理一步发展
第4篇公司财务和金融中介理论的未定权益分析
第11章资产市场的一般均衡模型及其在公司资本结构定价中的应用
第12章公司债务定价：利率的风险结构
第13章未定权益定价和莫迪利亚尼-米勒定理
第14章连续时间模型中的金融中介机构
第5篇金融跨期均衡理论
第15章跨期资本资产定价模型
第16章连续时间金融的完全市场一般均衡理论
第6篇连续时间模型在某些公共财政问题中的应用：长期经济增长、公共养老金计划、存款保险和贷款担保
第17章不确定条件下增长的渐进理论
第18章基于消费指数化的公共养老金计划
第19章存款保险和贷款担保成本的缘由解析：现代期权定价理论的应用
第20章存在监管成本时的存款保险成本
第21章大学捐赠基金的最优投资策略
参考文献
人名索引
主题索引