巨灾债券的创新设计与定价研究
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湖北武汉
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作者巢文著
出版社经济科学出版社
ISBN9787521852103
出版时间2024-07
装帧平装
开本其他
定价53元
货号4650175
上书时间2024-12-19
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
本书构建了风险程度不同的几种巨灾债券--单事件触发巨灾债券、双事件触发巨灾债券、多事件触发巨灾债券。综合运用极值理论、Copula函数和机器学习等方法来构建巨灾损失风险评估模型, 在此基础上采用无套利和均衡等定价方法给出不同触发机制下的巨灾债券价格。通过对巨灾债券定价问题的研究, 可以不断丰富巨灾债券产品, 以满足不同风险偏好投资者的需求, 进而提高巨灾债券的市场容量。
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