住房抵押贷款证券化风险与定价研究
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湖北武汉
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作者王刚著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509640524
出版时间2015-12
装帧其他
开本其他
定价48元
货号2370632
上书时间2024-09-22
商品详情
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目录
本书内容简介: 第一,对住房抵押贷款证券化风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨, 并对违约风险和提前偿付风险研究中常见的统计模型, 比例危险模型以及以期权理论为基础的最优化模型进行了比较。第二, 构建偿付率的动态优化模型。第三,在理论分析的基础上, 以我国第一支住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象, 对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证, 从利率、房价、收入、资本市场等宏观视角分析资产池提前偿付和违约率的影响因素。第四,在违约分析和提前偿付分析的基础上, 通过对资产池现金流进一步分析, 构建包含提前偿付和违约行为的转付型MBS定价模型, 并以“建元-2005”资产池为例, 利用蒙特卡洛方法对资产池的提前偿付率、违约率以及本金现金流和利息现金流等进行模拟, 用国债收益率曲线对其资产池进行模拟定价。
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