流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南

图书标准信息

• 作者 [美]麦茨、[美]诺伊 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2010-06
• 版次 1
• ISBN 9787504954831
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 363页
• 字数 355千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》许多重大事件都吸引管理层越来越关注流动性风险.例如1997年亚洲金融危机。1998年俄罗斯短期国债违约事件，1998年长期资本管理公司倒闭以及2001年。9.11恐怖袭击事件导致的支付系统中断事件等。
　　银行已经认识到，适当的流动性风险识别、计量、监测、控制体系和流程能帮助他们维持稳健的流动性状况。这种稳健的流动性反过来又会增加投资者和评级机构对银行的信心。同时改善融资成本和融资便利程度。
　　《流动性风险计量与管理——通向全球最佳实践的从业指南》一书提供了银行流动性风险计量和管理的最佳工具与方法。在《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》中.经验丰富的银行家们和备受推崇的流动性风险专家们与读者分享了他们的真知灼见和实践经验。《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》从多个观点视角展示最佳方法.例如对极端情形下应急计划的逐日融资管理。《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》还对流动性风险经理的创新观点进行了综合、组织并加以清晰阐述.这些观点包含健全的压力测试.流动性风险转移定价，应急计划等。无论你正致力于提高银行评级、降低银行融资成本、提升风险管理效率、还是致力于与银行监管者建立更好的关系。《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》都可作为流动性风险管理最佳实践的全面指南

【作者简介】

　　伦纳德·麦茨（LeonardMatz），作家,银行顾问及培训专家。1973年毕业于俄亥俄州克里夫兰市的华盛顿天主教大学。在联储工作5年后用14年经历了银行的各类管理职位。Matz先生著作颇丰。为多家杂志撰稿。其著作包括《利率风险管理》，《资产负债管理培训自学指导》。经常在各类专业会议和培训课程上发言，1989年以来为国家资产负债管理协会会员。
　　彼得·诺伊（PeterNeu），作家，银行顾问。前银行家。1994年在德国海登堡大学获博士学位。专业为理论物理学。在麻省理工学院博士后出站后，Peter于1997年加入德累斯顿银行的集团风险控制部门。Peter在德国累斯顿银行是集团战略风险和司库控制委员，从事各类市场风险及信用风险项目。同时还参与构建德累斯顿银行的经济资本建模。后负责流动性风险控制。2005年加入波士顿咨询集团。成为风险专家组的欧洲部主管，在此期间他负责资本管理、风险组织、项目管理信息系统。风险定价。司库最优化等项目研究。Peter经常在各类专业会议和培训课程上发言，并在信用风险及操作风险计量方面发表多篇文章。

【目录】

致谢
作者简介
第一部分流动性风险计量与监测
第一章概述
第二章流动性风险计量
第三章情景分析和压力测试

第二部分管理流动性风险
第四章流动性风险监测与控制
第五章流动性风险管理策略与技术
第六章应急计划
第七章银行融资市场的发展

第三部分案例研究与多样化视角
第八章现金流与融资流动性风险
第九章衍生品担保的流动性冲击
第十章可变期限产品建模
第十一章银行流动性管理中的净现金资本工具
第十二章管理融资危机：第一国民银行案例
第十三章瑞银集团的流动性管理
第十四章稳健流动性管理的投资标准

第四部分学术前沿
第十五章可变期限账户的动态建模和最优化
第十六章流动性风险与传统期权定价理论

第五部分结论
第十七章一览众山小