金融数学（第5版）

图书标准信息

• 作者 孟生旺 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2015-11
• 版次 5
• ISBN 9787300220659
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 328页
• 字数 470千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪保险精算系列教材

【内容简介】

　　《金融数学（第5版）》是金融数学的一本入门教材，目的是为经济学、金融学、保险学、管理学和精算学等相关专业的本科生提供*基础的金融数学知识。《金融数学（第5版）》的内容既是经济、金融、保险和精算等专业的学生修读本专业核心课程的基础，又是金融数学、金融工程和保险精算等专业的学生修读高级课程应该掌握的基础知识。事实上，《金融数学（第5版）》的内容对于大多数专业的本科生而言都具有重要的学习价值，如利息的度量、收益率的计算、贷款的偿还等，它们几乎与我们每个人的日常生活都息息相关。

【作者简介】

孟生旺，中国人民大学统计学院副院长、教授、博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，主要研究领域包括应用统计、风险管理与非寿险精算。已经出版的著作有《金融数学》、《非寿险精算学》、《回归模型》、《非寿险定价》、《汽车保险的精算统计模型》和《保险定价：经验估费系统研究》等。

【目录】

第1章 利息度量
1．1累积函数与实际利率
1．2 贴现函数与实际贴现率
1．3 名义利率
1．4 名义贴现率
1．5 利息力
1．6 贴现力
1．7 利率概念辨析
小结
习题

第2章 等额年金
2．1 年金的含义
2．2 年金的现值
2．3 年金的终值
2．4 年金现值与终值的关系
2．5 年金在任意时点上的值
2．6 可变利率年金的现值和终值
2．7 每年支付m次的等额年金
2．8 连续支付的等额年金
2．9 价值方程及其应用
小结
习题

第3章 变额年金
3．1 递增年金
3．2 递减年金
3．3 复递增年金
3．4 每年支付m次的变额年金
3．5 连续支付的变额年金
3．6 一般连续变化的现金流
小结
习题

第4章 收益率
4．1 收益率与净现值
4．2 币值加权收益率
4．3 时间加权收益率
4．4 再投资与修正收益率
4．5 收益分配
小结
习题

第5章 债务偿还方法
5．1 等额分期偿还
5．2 等额偿债基金
5．3 变额分期偿还
5．4 变额偿债基金
5．5 抵押贷款
小结
习题

第6章 债券和股票
6．1 引 言
6．2 债券的定价原理
6．3 债券在任意时点上的价格和账面值
6．4 可赎回债券的价格
6．5 股票的价值分析
6．6 卖空
小结
习题

第7章 利率风险
7．1 马考勒久期
7．2 修正久期
7．3 有效久期
7．4 凸度
7．5 马考勒凸度
7．6 有效凸度
7．7 久期和凸度的应用
7．8 免疫
7．9 完全免疫
7．10 现金流配比
小结
习题

第8章 利率的期限结构
8．1 到期收益率
8．2 即期利率
8．3 远期利率
8．4 套利
小结
习题

第9章 远期、期货和互换
9．1 远期
9．2 期货
9．3 远期和期货的定价
9．4 合成远期
9．5 互换
小结
习题

第10章 期权
10．1 期权的基本概念
10．2 期权的盈亏
10．3 期权定价的二叉树模型
10．4 期权定价的Black-Scholes模型
10．5 期权交易策略
小结
习题

第11章 随机利率
11．1 随机利率
11．2 对数正态模型
11．3 二叉树模型
小结
习题
参考答案
附录 Excel中常用的金融函数
参考文献