高等学校金融学专业系列教材：金融工程学（第2版）

图书标准信息

• 作者 吴冲锋 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2010-08
• 版次 2
• ISBN 9787040310306
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 其他
• 页数 355页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 高等学校金融学专业系列教材

【内容简介】

《高等学校金融学专业系列教材：金融工程学（第2版）》通过介绍金融工程的理论、方法和应用，帮助读者掌握金融工程的基本理论，培养其实际应用能力，以期在中国新的一轮金融改革和金融产品创新进程中把握机遇。为了达到这一目标，我们针对中国读者、针对现阶段金融工程在中国的发展和应用，从整体构架上进行全新设计，把整书内容分为三部分：基础综合篇、产品（工具）篇和综合案例篇。基础综合篇阐述金融工程的基本概念、思想和原理。产品（工具）篇详细且具体地介绍金融工程所使用的几种金融衍生产品（工具）。综合案例篇突出金融工程的综合应用。

【目录】

第1章金融工程概述
1.1为什么学习金融工程
1.2金融工程的基本概念
1.3金融工程的核心技术
1.4金融工程的产品市场

第2章无套利定价原理
2.1什么是套利
2.2什么是无套利定价原理
2.3无套利定价原理的一般理论

第3章金融产品创新原理
3.1金融创新概述
3.2需求因素拉动的金融创新
3.3金融产品创新的方法和没计技术

第4章金融风险管理原理
4.1金融风险的几个例子
4.2金融风险产生的理论解释
4.3金融风险的分类
4.4金融风险的管理
4.5市场风险管理的VaR方法
4.6信用风险管理方法

第5章远期外汇与外汇期货
5.1外汇和外汇市场
5.2远期外汇合约
5.3外汇期货

第6章远期利率与利率期货
6.1远期利率合约
6.2短期利率期货交易
6.3债券期货交易

第7章股票指数期货
7.1股票指数期货概述
7.2全球主要股指期货介绍
7.3股指期货的定价
7.4股指期货的交易策略

第8章商品期货的套期保值与套利
8.l商品期货交易简介
8.2商品期货的套期保值交易
8.3商品期货的套利交易
8.4商品期货定价

第9章利率互换与货币互换
9.1利率互换的基本概念
9.2利率互换的定价
9.3货币互换

第10章期权与期权定价
10.1期权的产生
10.2期权的基本概念
10.3期权的价值及其影响因素
10.4期权定价的二叉树方法
10.5Black-Scholes期权定价方法
10.6期权的平价定理及其性质
10.7期权的动态行为

第11章期权的发展与应用
11.1期权组合
11.2期权组合在外汇风险管理中的应用
11.3复杂期权
11.4利率上限与利率下限
11.5认股权证的定价
11.6可转换公司债券定价

第12章案例分析一：外汇风险管理和投机增值
12.1A电子公司外汇风险管理的需求背景
12.2外汇风险管理和投机增值的措施

第13章案例分析二：安然从成功到毁灭
13.1安然的成长史
13.2管理混乱与投资失误
13.3利用金融衍生工具的会计造假手段

第14章案例分析三：土地批租与农民安置中的金融创新方案
14.1背景描述及相关主体的利益诉求分析
14.2方案的设计
14.3本方案与传统方案的比较
14.4农民的就业安置及前景分析

第15章案例分析四：可转换债券定价与条款价值分析
15.1我国可转换债券的发展历程
15.2可转换债券的条款变化
15.3可转换债券的条款价值计算
附录上海虹桥机场可转换公司债券条款
主要参考文献
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