衍生产品市场

图书标准信息

• 作者 罗伯特·L·麦克唐纳 著；钱立 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2006-07
• 版次 1
• ISBN 9787300074276
• 定价 69.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 772页

【内容简介】

　　这是一本关于衍生产品的定价和市场的广泛而有深度的教科书。作者是这一领域中活跃的国际著名的金融学大师和研究者。本书涵盖了期货、期权和其他衍生产品的几乎所有重要的发展。本书不仅在概念和定价模型的严谨性上堪称权威，更具特色的是它强调各种衍生产品之间的内在联系和相互转化。书中还到处可见各种具体应用的例子和案例，用大量的图表启发读者的直觉。本书可作为高校本科生、研究生的教科书和经济管理人员的培训、参考用书，同时也适合于对金融衍生产品市场感兴趣的读者阅读。
　　本书特色
　　◎强调各种衍生产品和工具之间的联系和相互转化。
　　◎图表丰富，大量的应用案例，注重理论在市场中的运用。
　　◎数学计算是按难易程度递进的。
　　◎含有Excel电子表格和VisualBasic编码的计算，教会读者利用计算机这种现代化计算工具。

【目录】

第1章衍生产品导论
第1部分保险、套保和简单策略
第2章远期和期权导论
第3章保险、衣领和其他策略
第4章风险管理导论

第2部分远期、期货和互换
第5章金融远期和期货
第6章商品远期和期货
第7章利率远期和期货
第8章互换

第3部分期权
第9章平价和其他期权关系
第10章二项期权定价：Ⅰ
第11章二项期权定价：Ⅱ
第12章Black-Scholes公式
第13章做市和delta套保
第14章奇异期权：Ⅰ

第4部分金融工程和应用
第15章金融工程和证券设计
第16章公司应用
第17章实期权

第5部分高级定价理论
第18章对数正态分布
第19章MonteCarlo估价
第20章Brown运动和Ito引理
第21章Black-Scholes方程
第22章奇异期权Ⅱ
第23章利率模型
第24章风险评估

第6部分附录
附录A希腊字母
附录B连续复合
附录CJensen不等式
附录DVisualBasicforApplications导论
附录EExcel中可利用的期权函数
术语表
参考文献
译后记