期权、期货和其他衍生品（第5版）

图书标准信息

• 作者 [加]赫尔 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2006-03
• 版次 1
• ISBN 9787302124719
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 682页
• 正文语种 英语

【内容简介】

　　《期权、期货和其他衍生品(第5版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立起金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
　　《期权、期货和其他衍生品(第5版)》全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。
　　《期权、期货和其他衍生品(第5版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

【作者简介】

　　约翰·赫尔（JohnHull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（JosephL.RotmanSchoolofManagement）教授，Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在领域有多部著作。Hull教授与AlanWhite因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
　　Hull教授所著的两本书《期权、期货和其分衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（NorthropEryeaward），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
　　除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。

【目录】

序言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章远期和期货价格的确定
第4章期货的套期保值策略
第5章利率市场
第6章互换
第7章期权市场的机制
第8章股票期权的性质
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票价格的行为模式
第12章BlackScholes模型
第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章希腊字母
第15章波动率微笑
第16章风险值
第17章估计波动率与相关性
第18章数值方法
第19章奇异期权
第21章鞅和测度
第22章利率衍生品：标准的市场模型
第23章利率衍生品：瞬时利率模型
第24章利率衍生品：更高级的模型
第26章信用风险
第27章信用衍生品
第28章实物期权
第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
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术语表
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