金融风险管理师考试手册（第5版）

图书标准信息

• 作者 乔瑞 著；王博 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2011-02
• 版次 5
• ISBN 9787300131726
• 定价 148.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 616页
• 字数 862千字

【内容简介】

致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员都用《金融风险管理师考试手册（第5版）》来学习和更新关于金融风险管理的综合信息。

《金融风险管理师考试手册（第5版）》具有深远和务实的见解，是世界范围内风险管理培训项目的核心手册。它帮助考生准备全球风险专业协会（GARe）的FRM考试，这是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《金融风险管理师考试手册（第5版）》由风险管理专家菲利普．乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。《金融风险管理师考试手册（第5版）》把金融风险管理者们的核心知识架构概括如下：

市场，信用，操作，流动性和整体风险管理

数量分析方法

资本市场

投资管理和对冲基金风险

与风险管理相关的监管和法律问题

FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险管理能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围内风险管理者的基本要求，《金融风险管理师考试手册（第5版）》致力于金融风险管理的实务技术以及解决问题的方法，这在实际中相当重要。通过以前考试题目的解析，考生可以准备FRM考试并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险？理挑战。

【目录】

第1部分数量分析

第1章债券的基本原理

1.1折现、现值和终值

1.2价格一收益率关系

1.3债券价格的导数

1.4重要公式

1.5例题解答

第2章概率论基础

2.1刻画随机变量

2.2多元分布函数

2.3随机变量函数

2.4重要的分布函数

2.5极限分布

2.6重要公式

2.7例题解答

第3章统计学基础

3.1现实数据

3.2参数估计

3.3回归分析

3.4重要公式

3.5例题解答

第4章蒙特卡洛方法

4.1随机变量的模拟

4.2模拟实现

4.3风险的多种来源

4.4重要公式

4.5例题解答

第2部分资本市场

第5章衍生产品介绍

5.1衍生产品市场综述

5.2远期合约

5.3期货合约

5.4互换合约

5.5重要公式

5.6例题解答

第6章期权

6.1期权收益

6.2期权费

6.3期权定价

6.4其他类型期权

6.5利用数值方法对期权定价

6.6重要公式

6.7例题解答

第7章固？收益证券

7.1债务市场概述

7.2固定收益证券

7.3固定收益证券分析

7.4即期和远期利率

7.5提前偿付

7.6证券化

7.7重要公式

7.8例题解答

第8章固定收益衍生品

8.1远期合约

8.2期货

……

第3部分市场风险管理

第4部分投资风险管理

第5部分信用风险管理

第6部分法律、操作和全面风险管理

第7部分监管与法规