证券投资学

图书标准信息

• 作者 岑仲迪、顾锋娟 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2011-01
• 版次 1
• ISBN 9787302243359
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 字数 460千字
• 丛书 新编高等院校经济管理类规划教材·专业课系列

【内容简介】

《证券投资学》从证券市场、证券定价、基本面分析、技术分析等方面深入浅出地介绍了证券投资的基本理论知识。为了拓展学生的视野和了解中国的实际情况，书中附有一定的阅读材料和研究案例，这些材料对正文内容起到了很好的补充作用。针对财经类学生数理功底较弱的实际情况，书中特意安排相关章节，以案例的方式讲解如何利用Excel、Matlab和Eviews三种常用的软件处理金融数据。

《证券投资学》适合高等院校金融学、经济学、管理学以及应用数学等专业的教学，对证券从业人员和证券投资者也具有很重要的参考价值。

【目录】

第1篇 概 述 篇

第 1 章 导论 

1.1 投资的含义 

1.2 证券的含义 

1.3 证券投资的含义 

1.4 证券投资环境 

1.5 证券投资过程 

1.5.1 投资策略 

1.5.2 证券分析 

1.5.3 投资组合的构建 

1.5.4 投资组合的调整和修正 

1.5.5 投资组合业绩评估 

本章小结 

复习题 

第2章 证券投资环境 

2.1 证券市场 

2.1.1 证券市场定义 

2.1.2 证券市场的分类 

2.2 市场参与主体 

2.2.1 证券发行主体 

2.2.2 证券投资主体 

2.2.3 证券市场中介机构 

2.2.4 自律组织 

2.2.5 证券监管机构 

2.3 证券投资产品 

2.3.1 股票 

2.3.2 债券 

2.3.3 证券投资基金 

2.3.4 金融衍生产品 

本章小结 

复习题 

第3章 证券发行与交易 

3.1 证券发行 

3.1.1 证券发行方式 

3.1.2 股票发行 

3.1.3 债券发行 

3.2 证券交易 

3.2.1 场内交易 

3.2.2 场外交易 

3.3 信用交易 

本章小结 

复习题

第2篇 定 价 篇

第4章 收益率 

4.1 收益率的概念 

4.1.1 单期收益率和平均收益率 

4.1.2 历史收益率和期望收益率 

4.2 必要收益率 

4.3 即期利率 

4.4 远期利率 

4.5 收益率曲线 

4.6 利率期限结构 

4.7 利率期限结构理论 

4.7.1 无偏预期理论 

4.7.2 流动性偏好理论 

4.7.3 市场分割理论 

本章小结 

复习题 

第5章 价值评估模型 

5.1 货币时间价值概念 

5.1.1 终值 

5.1.2 现值 

5.2 一般价值评估模型 

5.2.1 估值的含义 

5.2.2 单期现金流贴现模型 

5.2.3 多期现金流贴现模型 

5.2.4 票据贴现 

5.3 债券价格的确定 

5.3.1 合理的到期收益率 

5.3.2 承诺的到期收益率 

5.3.3 影响债券理论价值的几个因素 

5.3.4 附息债券的价值评估 

5.3.5 一次还本付息债券的价值评估 

5.3.6 零息债券的价值评估 

5.3.7 定价五定理 

5.3.8 久期 

5.3.9 凸度 

5.4 股票价格的确定 

5.4.1 股利贴现模型 

5.4.2 相对定价模型 

本章小结 

复习题

第3篇 资 产 组 合

第6章 马柯维茨投资组合理论 

6.1 单个资产的收益和风险 

6.1.1 收益度量 

6.1.2 风险度量 

6.1.3 风险分类 

6.1.4 风险和收益的权衡 

6.1.5 风险厌恶程度指标 

6.2 资产组合的收益和风险 

6.2.1 资产组合的收益和风险度量 

6.2.2 资产组合效应 

6.3 可行集 

6.3.1 两种资产的可行集 

6.3.2 多种资产的可行集 

6.4 有效集 

6.5 最优证券组合 

6.6 马柯维茨投资组合理论的贡献和缺陷 

6.6.1 马柯维茨投资组合理论的贡献 

6.6.2 马柯维茨投资组合理论的缺陷 

本章小结 

复习题 

第7章 资本市场理论 

7.1 资本市场理论的假设 

7.2 资本市场线 

7.2.1 加入无风险借贷后的有效前沿组合 

7.2.2 切点资产组合T的特征以及经济含义 

7.2.3 资本市场线 

7.2.4 证券市场线 

本章小结 

复习题 

第8章 因素模型 

8.1 单因素模型 

8.2 多因素模型 

8.2.1 双因素模型 

8.2.2 其他多因素模型 

8.3 市场模型 

8.4 因素风险和非因素风险 

8.4.1 单个资产的因素风险和非因素风险 

8.4.2 资产组合的因素风险和非因素风险 

8.4.3 风险分散效应 

8.4.4 市场模型中的风险分散效应 

8.5 因素模型参数估计 

8.6 因素模型与资本资产定价模型比较 

本章小结 

复习题 

第9章 套利定价理论 

9.1 套利的含义 

9.2 套利组合 

9.3 套利对定价的影响 

9.4 APT和CAPM的关系 

9.4.1 单因素情形 

9.4.2 多因素情形 

本章小结 

复习题 

第10章 投资管理和业绩评价 

10.1 投资管理 

10.1.1 风险偏好分析 

10.1.2 证券分析 

10.1.3 投资组合的构建 

10.1.4 投资组合的修正 

10.2 业绩评价 

10.2.1 历史业绩测定 

10.2.2 风险调整后的业绩测定 

10.2.3 业绩可持续性判断 

本章小结 

复习题

第4篇 基本面分析

第11章 宏观因素分析 

11.1 影响证券价值的几个主要宏观因素 

11.1.1 宏观经济因素 

11.1.2 政治因素 

11.1.3 法律因素 

11.1.4 军事因素 

11.1.5 文化、自然因素 

11.2 宏观经济政策对证券市场的影响 

11.2.1 货币政策对证券市场的影响 

11.2.2 财政政策对证券市场的影响 

11.2.3 汇率政策对证券市场的影响 

11.3 宏观经济运行对证券市场的影响 

11.3.1 经济周期的含义 

11.3.2 经济周期各个阶段的认定方法 

11.3.3 证券价格在宏观经济周期各个阶段上的表现 

本章小结 

复习题 

第12章 行业分析 

12.1 行业分类 

12.2 行业结构和行业的生命周期 

12.2.1 行业结构 

12.2.2 行业生命周期 

12.3 行业兴衰的影响因素 

12.4 行业周期性对投资的影响 

本章小结 

复习题 

第13章 公司基本面分析 

13.1 公司竞争地位分析 

13.2 公司偿债能力分析 

13.3 公司盈利能力分析 

13.4 公司经营管理分析 

本章小结 

复习题

第5篇 技 术 分 析

第14章 证券投资技术分析 

14.1 技术分析概论 

14.1.1 技术分析的含义 

14.1.2 技术分析的假设 

14.1.3 技术分析的优点和缺点 

14.2 K线分析法 

14.2.1 K线图的画法 

14.2.2 K线图分析 

14.2.3 K线图所反映的信息 

14.3 移动平均线分析法 

14.3.1 移动平均线的计算方法 

14.3.2 移动平均线的特点 

14.3.3 移动平均线的应用 

14.3.4 MACD指标与应用 

14.4 道氏理论 

14.4.1 道氏理论的主要假设 

14.4.2 道氏理论的五个定理 

14.5 布林线指标 

14.5.1 布林线的计算方法 

14.5.2 BOLL指标中的上、中、下轨线之间的关系 

14.5.3 BOLL指标主要买卖规则 

14.6 艾略特的波浪理论 

14.6.1 波浪的基本要点 

14.6.2 各个波浪的表现和特性 

14.6.3 波浪理论的基本原则 

14.6.4 波浪理论的缺陷 

本章小结 

复习题

第6篇 软 件 应 用

第15章 Excel、Eviews和Matlab 在证券投资中的应用 

15.1 Excel的应用 

15.1.1 计算个股的描述性统计量 

15.1.2 CAPM资本资产定价模型 

15.1.3 单变量求解 

15.1.4 权证定价 

15.1.5 蒙特卡罗模拟 

15.2 Eviews的应用 

15.2.1 基本操作 

15.2.2 回归分析 

15.2.3 ARMA模型 

15.2.4 GARCH模型 

15.3 Matlab的应用 

15.3.1 基本操作 

15.3.2 Matlab常用函数 

15.3.3 利用Matlab做回归分析 

15.4 Excel、Eviews和Matlab应用场合比较 

本章小结 

复习题 

参考文献