投行实战——大宗商品期货和期权投资策略与案例

图书标准信息

• 作者 朱一
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2022-11
• 版次 1
• ISBN 9787121445118
• 定价 108.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 332页
• 字数 398.4千字

【内容简介】

本书主要介绍国际投行对大宗商品的基本面分析和技术面分析，既有理论框架体系，也有期货和期权的实盘操作案例及解析，同时指出当今国际市场的大宗商品新趋势，即定价权的争夺和大宗商品的金融化，并对大宗商品的未来价格做出短期和长期预测。全书共9章。第1章～第4章介绍投行基本面分析：供需平衡表和成本曲线这两种定量分析方法的模型搭建、分析预测及实战案例。第5章介绍投行技术面分析：传统技术面分析及新兴的量化和大数据分析，并用案例佐证。第6章～第8章预测大宗商品的新趋势，探讨大宗商品定价权和金融化趋势，并预测未来价格走势。第9章探讨大宗商品的期权策略，讲述期权的定价、投行期权业务及投资者应如何操作投行提供的期权产品。

【作者简介】

本科毕业于复旦大学，并取得了美国宾夕法尼亚州立大学MBA，有近20年的海外投行和大宗商品机构从业经历，主要从事行业研究、国内外期货/期权交易及风险管控。多次在全球高规格大宗商品论坛发表演讲、参与专题讨论，个人观点和评论被多家国内外媒体报道引用。

【目录】

目录 

基本面分析篇 

第1章 如何研究供应面 2 

1.1 投行如何对供应面进行全面分析 2 

1.2 如何从公开信息中找到有用的数据 14 

1.3 如何获得独家数据 21 

1.4 普通投资者怎样参与实地调研 28 

1.5 建立数据库和追踪指标 34 

1.6 如何预测未来供应 39 

1.7 投行实战案例 41 

第2章 如何研究需求面 50 

2.1 投行如何对需求面做全面分析 50 

2.2 投行预测需求的方法 57 

2.3 投行需求预测中用到的统计方法 68 

2.4 投行分析师的需求预测法宝——实地调研 71 

2.5 投行实战案例 82 

第3章 供需平衡表是投行基本面分析的基石 92 

3.1 投行为何重视供需平衡表 92 

3.2 供需的动态变化 99 

3.3 自己如何搭建供需平衡表 104 

3.4 投行偏爱远期曲线——供需的最佳图表展示 111 

3.5 投行实战案例 118 

第4章 价值百万元的成本曲线有何神奇之处 129 

4.1 投行为何重视成本曲线 129 

4.2 如何分析大宗商品的成本 132 

4.3 普通投资者如何构建自己的成本曲线 139 

4.4 投行实战案例 142 

技术面分析篇 

第5章 投行技术面分析 152 

5.1 技术面分析只是投行交易中的一个环节 152 

5.2 投行如何进行技术面分析 156 

5.3 量化分析的崛起——更精细的技术面分析 161 

5.4 新兴的大数据分析 167 

5.5 投行实战案例 170 

大宗商品新趋势篇 

第6章 大宗商品定价权的变化趋势 176 

6.1 大宗商品定价权的现状 176 

6.2 中国等新兴市场的崛起 182 

6.3 中国大宗商品市场的发展 193 

6.4 为何中国要争夺大宗商品的定价权 203 

6.5 国际投行操纵大宗商品价格案例 206 

第7章 全球大宗商品金融化的趋势 212 

7.1 基本面属性减弱，金融属性增强 212 

7.2 大宗商品的融资属性 217 

7.3 如何分析带有金融属性的大宗商品价格走势 222 

7.4 实战案例 229 

第8章 百年变局下的大宗商品价格预测 233 

8.1 大宗商品未来价格展望 233 

8.2 能源 239 

8.3 金属 248 

8.4 新能源板块 269 

期权策略篇 

第9章 玩转期权 280 

9.1 期权是如何定价的 280 

9.2 国际大宗商品期权市场的发展 284 

9.3 投行的大宗商品衍生品业务分为自营和代客 288 

9.4 投行提供的主要期权产品，普通投资者如何操作 292 

9.5 运用期权进行套期保值和风险管理的案例分析 310