高级经济计量学

图书标准信息

• 作者 李雪松 编著
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2008
• 版次 1
• ISBN 9787500468479
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 24cm
• 页数 253页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展，内容包括最大似然估计、广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型等。

【目录】

前言章  似然估计与假设检验节  似然估计与条件似然估计一  似然估计二  条件似然估计第二节  似然估计量的性质及准似然估计一  似然估计量的性质二  似然估计及其性质案例三  似然估计量方差的估计四  准似然估计第三节  三种常用的假设检验一  似然比检验二  沃尔德检验三  拉格朗日乘数检验（得分检验）四  三种检验方法的比较第四节  案例分析一  似然估计及参数约束检验案例二  参数约束检验实证分析案例第五节  数值化方法一  格子搜索法二  陡爬坡法三  牛顿-拉夫森方法思考题第二章  广义矩方法节  经典矩方法一  基本概念二  经典矩方法三  经典矩估计量渐近协方差的计算第二节  广义矩方法及其性质一  广义矩方法二  一般广义矩估计量的性质第三节  权矩阵与GMM一  权矩阵的选择二  GMM估计示例三  GMM估计量数值算法的步骤第四节  过度识别约束检验一  线性回归模型的GMM估计二  过度识别约束检验（Hansen检验或者J检验）思考题第三章  非参数与半参数方法节  非参数密度估计一  局部直方图法二  罗森布拉特-帕森核估计方法三  k近邻估计方法四  可变窗宽核估计方法第二节  密度函数核估计量的性质及其窗宽的选择一  密度函数核估计量的性质二  密度函数核估计过程中窗宽的选择与嵌入估计三  多元密度函数的核估计第三节  非参数回归模型一  纳达那亚-沃森核回归方法二  核回归中窗宽的选择及其交叉核实估计三  多元非参数模型的核回归估计四  非参数模型的局部线性回归估计五  非参数模型的k近邻估计第四节  半参数线性回归模型……第四章  贝叶斯分析与MCMC算法第五章  分位数回归与自助法第六章  ARMA过程与ARCH模型第七章  协整与误差修正模型第八章  向量自回归第九章  状态空间模型与卡尔曼滤波第十章  离散选择模型与托比特模型第十一章  面板数据分析第十二章  非平稳面板数据分析主要参考书目
作者介绍

序言