人民币与东盟货币风险溢出效应研究

图书标准信息

• 作者 杨玲玲
• 出版社 光明日报出版社
• 出版时间 2022-08
• 版次 1
• ISBN 9787519466244
• 定价 85.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 168页
• 字数 140千字

【内容简介】

本书在人民币国际化和我国西南沿边金融开放不断深入的双重战略背景下，研究了人民币与东盟货币汇率间的风险溢出效应以及汇率风险跨境传导机理。本文通过研究刻画了人民币汇率与东盟国家汇率波动所具有的Markov区制转移风险特征，并运用多元SWARCH模型（区制转移自回归条件异方差模型）验证了人民币与东盟货币汇率间所存在的风险溢出效应，进而揭示出人民币-东盟货币间的汇率风险跨境传染具有特殊门限特征。

【作者简介】

杨玲玲， 女，1981年6月生，经济学博士，云南师范大学经济与管理学院副教授，硕士研究生导师。主要研究方向为国际金融、金融市场。编撰或参编专著3部，主持国家级、省部级项目3项，发表专业学术论文20余篇。

【目录】

第一章绪论

第一节研究背景与问题的提出

第二节研究目标及研究内容

第三节研究方法与技术路线

第四节研究意义及主要创新点

第二章金融市场风险溢出效应的文献计量分析

第一节风险溢出效应国际文献的Citespace图谱分析

第二节风险溢出效应中文文献的Citespace图谱分析

第三章货币风险溢出效应的文献研究进展

第一节汇率波动风险特征的刻画

第二节货币风险溢出效应的理论基础

第三节货币风险溢出效应的实证检验

第四节对已有研究的评述

第四章人民币与东盟货币的汇率波动风险特征分析

第一节人民币与东盟货币汇率波动风险的描述性分析

第二节人民币与东盟各国货币汇率的波动风险特征

第三节人民币与东盟各国汇率的结构断点检验

第五章人民币与东盟国家汇率的风险区制转移状态检验

第一节实证方法与模型构建

第二节人民币与东盟国家货币汇率的波动区制特征分析

第三节人民币与东盟国家货币汇率波动风险的区制特征分析

第六章人民币与东盟国家汇率的风险溢出效应及其传导机理

实证

第一节跨货币风险溢出效应的理论基础

第二节实证方法与模型构建

第三节人民币与东盟货币汇率风险溢出效应检验

第四节人民币东盟货币汇率风险溢出效应的传导机理检验

第七章全书结论及政策建议

第一节全书研究结论

第二节政策建议

参考文献