投资分析与组合管理（第九版）

图书标准信息

• 作者 Frank、Keith、陈志娟、马长峰 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2015-07
• 版次 9
• ISBN 9787040426014
• 定价 65.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 662页
• 字数 1040千字
• 正文语种 简体中文，英语
• 丛书 高等学校金融学类英文版教材；普通高等教育“十一五”国家级规划教材

【内容简介】

　　《投资分析与组合管理（第九版）》作为注册金融分析师(cFA)资格考试指定用书，是集当代投资理论和分析技术之大成的投资学的权威教材。《投资分析与组合管理（第九版）》包括6个部分，共20章，循序渐进地介绍投资分析和组合管理的基本内容。其中第1部分和第2部分分别介绍了投资分析的背景和相关理论。从第3部分开始，从理论过渡到实践，具体介绍投资分析中的估值方法和实践。第3部分介绍资产估值的基本方法，第4、5部分则是分别对股票和债券进行分析。第6部分介绍了投资策略的比较和评价。《投资分析与组合管理（第九版）》理论阐述新颖，案例分析翔实。特别适合作为高等学校投资学、金融学、金融工程专业双语教学的高年级本科生教材和研究生教材，也可以作为实际工作者的参考书。

【作者简介】

　　KeithC.Brown，美国得克萨斯大学商学院的金融学教授，拥有金融学杰出大学教授称号。他一直为美国的工商管理硕士（MBA）研究生和博士研究生开设投资学、衍生产品以及资本市场的相关课程，并先后多次获得教学奖励。他曾作为AIMR（现在的CFA，注册金融分析师）的候选课程委员会和教育委员会的一员和CFA考试分级人员。他曾在美国一流的金融经济杂志如JoumalofFinance，JoumalofFinancialEconomics，ReviewofFinancialStudies等先后发表过40余篇的论文和出版专著，并分别在1990年和1996年获得FinancialAnalystJournal和JournalofFinance的最佳论文奖。
　　
　　FrankK.Reilly，美国圣母玛利亚大学的金融学教授。他先后在美国的伊利诺伊大学、堪萨斯大学、怀俄明州大学以及圣母玛利亚大学任教，多次得到教学奖励并入选.美国杰出教育者。他曾兼任过众多学术组织和实务组织的主席，如财务管理学会、中西部工商管理学会、中西部金融学会的主席以及AIMR的董事会主席。作为著名的金融学者，他曾在许多一流的金融经济杂志，如JoumalofFinance，JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis等发表了100多篇的学术论文和出版专著。

【目录】

PART1THEINVESTMENTBACKGROUND
Chapter1TheInvestmentSetting
1.1WhatIsanInvestment?
1.2MeasuresofReturnandRisk
1.3DeterminantsofRequiredRatesofReturn
1.4RelationshipbetweenRiskandReturn
Chapter2TheAssetAllocationDecision
2.1IndividualInvestorLifeCycle
2.2ThePortfolioManagementProcess
2.3TheNeedForaPolicyStatement
2.4InputtothePolicyStatement
2.5TheImportanceofAssetAllocation
Chapter3SelectingInvestmentsinaGlobalMarket
3.1TheCaseforGlobalInvestments
3.2GlobalInvestmentChoices
3.3HistoricalRisk-ReturnsonAlternativeInvestments
Chapter4OrganizationandFunctioningofSecuritiesMarkets
4.1WhatIsaMarket?
4.2PrimaryCapitalMarkets
4.3SecondaryFinancialMarkets
4.4DetailedAnalysisofExchangeMarkets

PART2DEVELOPMENTSININVESTMENTTHEORY
Chapter5EfficientCapitalMarkets
5.1WhyShouldCapitalMarketsBeEfficient?
5.2AlternativeEfficientMarketHypotheses
5.3TestsandResultsofEfficientMarketHypotheses
5.4BehavioralFinance
5.5ImplicationsofEfficientCapitalMarkets
Chapter6AnIntroductiontoPortfolioManagement
6.1SomeBackgroundAssumptions
6.2MarkowitzPortfolioTheory
Chapter7AnIntroductiontoAssetPricingModels
7.1CapitalMarketTheory:AnOverview
7.2TheCapitalAssetPricingModel
7.3RelaxingtheAssumptions
7.4AdditionalEmpiricalTestsoftheCAPM
7.5TheMarketPortfolio:TheoryVersusPractice
Chapter8MultifactorModelsofRiskandReturn
8.1ArbitragePricingTheory
8.2MultifactorModelsandRiskEstimationee

PART3VALUATIONPRINCIPLESANDPRACTICES
PART4ANALYSISANDMANAGEMENTOFCOMMONSTOCKS
PART5ANALYSISANDMANAGEMENTOFBONDS
PART6SPECIFICATIONANDEVALUATIONOFASSETMANAGEMENT
Glossary
FREQUENTLYUSEDSYMBOLS