多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

图书标准信息

• 作者 罗长青、王帅、喻凌云 著
• 出版社 知识产权出版社
• 出版时间 2016-12
• 版次 1
• ISBN 9787513044974
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 188页
• 字数 180千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

商业银行是金融市场的主体之一，其稳健经营程度关系到金融市场的稳定，而且影响经济的健康发展。在此背景下，本书考虑综合考虑商业银行的运营环境，分别从利率市场、外汇市场、互联网金融市场、资本市场和信贷市场的视角下研究商业银行的风险管理问题。

【作者简介】

罗长青,2012年毕业于湖南大学工商管理学院，获管理科学与工程博士学位。2013年5月进入湖南大学工商管理学院工商管理博士后流动站工作。湖南商学院讲师，硕士生导师，中南林业科技大学产融研究中心副主任。

 

围绕资产定价与风险管理领域的相关问题，近5年在Economic Modelling,QualityandQuantity,ChinaFinanceReviewInternational,《中国管理科学》、《财经理论与实践》等国内外SSCI,SCI和核心期刊上发表论文18篇，出版专著2部，主持国*级、省部级课题3项。

 

【目录】

第1章绪论

 

1.1研究背景与意义

 

1.2相关文献综述

 

1.2.1商业银行利率风险管理的相关文献综述

 

1.2.2商业银行汇率风险管理的相关文献综述

 

1.2.3互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述

 

1.2.4资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述

 

1.2.5商业银行社会责任的相关文献综述

 

1.3研究思路和主要内容

 

第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析

 

2.1商业银行利率风险管理的理论分析

 

2.1.1利率风险的定义

 

2.1.2商业银行利率风险管理的基本流程

 

2.1.3利率风险度量的方法

 

2.2基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析

 

2.2.1利率风险度量指标的选取

 

2.2.2研究样本和变量选取

 

2.2.3基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析

 

2.3基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析

 

2.3.1基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建

 

2.3.2基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计

 

2.3.3基于GARCH-VaR的利率风险度量

 

2.4商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策

 

2.4.1商业银行利率风险管理存在的问题分析

 

2.4.2商业银行利率风险管理的对策及建议

 

.......

 

.......

 

.......

 

 

第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析

 

5.1资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析

 

5.2资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究

 

5.2.1实证研究样本

 

5.2.2投资者情绪的度量

 

5.2.3商业银行风险承担的度量方法设计

 

5.2.4面板数据模型的构建

 

5.2.5面板数据模型的参数估计及结果分析

 

5.3基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析

 

5.3.1基于GARCH-VaR的资本市场风险度量

 

模型的参数估计

 

5.3.2基于GARCH-VaR的资本市场风险度量

 

5.4资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析

 

第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析

 

6.1商业银行社会责任风险概述

 

6.2湖南省低碳经济发展现状

 

6.3商业银行社会责任风险的实证研究

 

6.3.1数据和样本的选取

 

6.3.2研究变量的趋势分析

 

6.3.3单位根检验

 

6.3.4协整检验

 

6.3.5Granger因果检验

 

6.4信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议

 

6.4.1加大对低碳经济发展的信贷支持力度

 

6.4.2支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据

 

6.4.3深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维

 

结论

 

参考文献

 

附录A中华人民共和国商业银行法（修正）

 

附录B中华人民共和国银行业监督管理法

 

附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见

 

附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会