汇率与资产价格的动态交互机制研究——基于异质性交易者和资产组合配置的视角

图书标准信息

• 作者 刘林 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2019-01
• 版次 1
• ISBN 9787509580752
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16
• 纸张 胶版纸
• 页数 273页
• 字数 100千字

【内容简介】

近年来，我国明显加快了国内金融市场对外开放的节奏和步伐，金融开放程度显著提升，同时人民币汇率形成机制也不断完善。在新的形势下，如何防范金融风险跨市场、跨境传染和蔓延，保持我国金融体系的安全和稳定已成为监管层当前和未来需要重点关注的问题。防范金融风险跨市场、跨境传染和蔓延的前提是要明确风险传染的路径和机制。开放经济中外汇市场作为联系国内和国际金融市场的重要桥梁，风险传染和蔓延往往会引起汇率和国内资产价格的先后波动，汇率与国内资产价格的动态交互作用机制能够反映出金融风险传导的路径。在国际金融市场环境纷繁复杂，我国国内金融体系尚不健全的状况下，本书立足于我国经济金融发展的现状和未来趋势，基于全局性的宏观视野，以异质性经济主体和资产组合配置的视角，采用理论建模和实证研究相结合的研究方法，对汇率与资产价格的动态交互作用机制展开剖析，在此基础上从宏观经济政策角度研究了如何将货币政策与宏观审慎政策相匹配，以提高金融市场稳定性和增加社会福利，破除汇率与资产价格的关联效应。

【作者简介】

刘林，江苏南通人，应用经济学（靠前金融）博士，太工大学经济管理学院副教授，统计学硕士生导师，在经济研究金融研究靠前金融研究等外期刊发表20余篇，目前研究方向为经济不确定与金融市场波动。

【目录】

章  绪论
  节  选题背景及选题意义
  第二节  相关研究综述
  第三节  本书研究内容与结构安排
第二章  理论研究：基于异质主体的行为金融――宏观经济模型
  节  基于异质交易者的汇率与资产价格的关系分析
  第二节  汇率、股价与宏观经济动态模型系统
  第三节  家庭部门的资产需求
  第四节  汇率、房价与宏观经济动态模型系统
  本章小结
第三章  实证框架：时变参数var模型
  节  非线与时变参数模型
  第二节  tvp-var模型
  第三节  tvp-favar模型
  本章小结
第四章  汇率与资产价格的动态关系实证研究：我国经验
  节  汇率与股价动态关系的实证研究
  第二节  汇率与房价动态关系的实证研究
  第三节  基于tvp-favar模型的汇率与资产价格动态关系实证研究
  本章小结
第五章  汇率与资产价格的动态关系实证研究：美国经验
  节  数据选取与变量设定
  第二节  数据初步处理与分析
  第三节  基于线var模型的实证研究
  第四节  基于tvp-var模型的实证研究
  本章小结
第六章  汇率、资产价格与宏观经济政策
  节  汇率、股价与宏观经济政策
  第二节  汇率、房价与宏观经济政策
  本章小结
第七章  主要结论与政策建议
  节  主要结论
  第二节  政策建议
  本章小结
参文献
后记