MATLAB金融风险管理师FRM（一级）（FRM金融风险管理师零基础编程）

图书标准信息

• 作者 姜伟生；涂升
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2020-07
• 版次 1
• ISBN 9787302545378
• 定价 199.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 484页
• 字数 920千字

【内容简介】

金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界*考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，*后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。图书有丰富的参考阅读书目，废话

【作者简介】

姜伟生

博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics 

RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、

新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。

涂升

博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。

【目录】

第1章  编程基础  1

1.1  有关MATLAB  2

1.2  矩阵  8

1.3  基本数学运算  18

1.4  判断和逻辑  23

1.5  条件与循环  25

1.6  函数  30

第2章  数据可视化Ⅰ  36

2.1  平面绘图  38

2.2  线型和标记  39

2.3  图像装饰  49

2.4  图像布置  55

2.5  其他二维绘图函数  59

2.6  特殊坐标  66

第3章  数据可视化Ⅱ  71

3.1  三维绘图  73

3.2  其他三维绘图命令  79

3.3  交点和交线  82

3.4  图像句柄  86

3.5  统计数据绘图  94

3.6  视点与视角  104

第4章  价值与利率  110

4.1  时间轴和折算  111

4.2  现值和终值  118

4.3  利率  122

4.4  利率期限结构  129

4.5  伦敦银行同业拆借利率  133

4.6  利差、价差  136

第5章  数学基础Ⅰ  139

5.1  空间  140

5.2  二维平面  141

5.3  三维空间  151

5.4  不等式图像  163

5.5  数列  166

5.6  线性插值  170

第6章  数学基础Ⅱ  177

6.1  收敛与发散  178

6.2  微分  182

6.3  积分  193

6.4  泰勒展开  199

6.5  凸性  209

6.6  方向微分  213

第7章  统计基础Ⅰ  225

7.1  集合概率回顾  227

7.2  排列组合  233

7.3  统计描述  236

7.4  正态分布  245

7.5  分位点  253

7.6  硬币和骰子试验  260

第8章  统计基础Ⅱ  265

8.1  中心矩  267

8.2  连续概率分布  273

8.3  离散概率分布  282

8.4  QQ图  287

8.5  线性相关  291

8.6  二元正态分布  300

第9章  统计基础Ⅲ  310

9.1  置信区间  312

9.2  整体方差未知  319

9.3  两个试验  323

9.4  假设检验  329

9.5  简单回归  342

9.6  自相关  349

第10章  固定收益分析  357

10.1  债券介绍  358

10.2  债券价格  360

10.3  到期收益率  369

10.4  折算  374

10.5  久期  378

10.6  凸率  388

第11章  简单二叉树  393

11.1  期权  394

11.2  欧式期权二叉树  397

11.3  美式期权  406

11.4  期权价格的上下界  412

11.5  时间价值和内在价值  414

11.6  买卖权平价关系  423

第12章  期权交易  427

12.1  收益和利润图像  428

12.2  备兑和保护性期权  429

12.3  牛市和熊市价差套利  433

12.4  蝶式套利  437

12.5  跨式套利  440

12.6  序列和带式组合  444

12.7  铁鹰套利  446

12.8  比率价差  448

12.9  梯式套利  452

尾声  462

附录  463