金融学研究生核心教材系列：数理金融学

图书标准信息

• 作者 林清泉 编
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2007-01
• 版次 1
• ISBN 9787300072609
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 318页
• 字数 401千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　随着金融自由化的发展和各国金融管制的不断放松，各种金融产品层出不穷，这就导致现代金融市场的不确定性不断增加。如何在不确定的环境下使资源得到最优的配置，就成为一个现实的问题。 

　　数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程，并对各阶段的理论进行了详细的解析。 

　　金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。 

　　该套丛书立足于培养国际化人才，是为金融学研究生量身定做的重点教材。 

　　教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人，有丰富的教学经验和深厚的研究积淀，在本领域内深受同行认可。

【作者简介】

　　林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，现任中国人民大学货币金融系副主任，德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学者。他曾参加国家自然科学基金资助项目——我国外汇储备最优组合研究；曾获国家博士后研究基金；曾获高等学校数学研究与高等人才培养中心“2002人才培养基金”。 

【目录】

第1章　金融数学基础
1　微积分基础
2　矩阵与线性规划
3　概论论
小结

思考题
第2章　效用函数
1　效用函数和偏好序
2　消费者的配给问题
3　期望效用函数
4　风险厌恶效用函数及常用效用函数
小结
思考题

第3章　离散状态的金融市场
1　离散状态金融市场模型
2　离散状态金融市场占优与套利模型
小结
思考题

第4章　证券组织问题
1　马克维茨组合理论
2　半方差合
3　基于效用函数的证券组合
4　随机占优
5　有效市场理论
小结
思考题

第5章　资本资产定价模型及其扩展
1　资本资产定价模型
2　存在税收因素影响的CAPM模型
3　不存在无风险资产的CAPM模型
4　时际CAPM模型
5　基于消费的CAPM模型
6　套利定价（多因素）模型（MPM与APT）
小结
思考题

第6章　B－S公式及其应用
1　B－S公式的发展历史
2　布莱克－斯科尔斯期权定价公式
3　期权价值的敏感性因素分析
4　B－S偏微分方程的其他论证方法及解法
小结
思考题

第7章　金融学数理基础
第8章　连续时间金融市场
第9章　倒向随机微分方程：投资策略与投资成本的一种描述方法
第10章　完备市场、无套利市场和等价鞅测度
参考文献