风险管理前沿：风险价值理论与应用

图书标准信息

• 作者 周大庆 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2004-08
• 版次 1
• ISBN 9787300057347
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 304页
• 字数 310千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 现代金融市场系列

【内容简介】

《风险管理前沿：风险价值理论与应用》以本土化内容为主，提供实例佐证理论，作者们通过团队合作的基础，将近年来风险管理中最主要、革命性的发展——风险价值，以深入浅出的方式，介绍与探讨该领域的理论，及其实作计算与评估。作为岛内第一本以中文表达探讨风险价值的书籍，《风险管理前沿：风险价值理论与应用》对于风险价值的理论发展、或实务应用、或即将执行的许多规范（如资本适足率）多有详尽的论述，而对于台湾环境的实证研究，则提供了学术研究者在翻译教材外更宽广的空间。
作者将实作结果按部就班地加以介绍，对于在实务上需要应用风险价值系统来进行风险管理者存有莫大助益。《风险管理前沿：风险价值理论与应用》不仅可作为商学院高年级与研究所同学的教材，也可作为实务界和管理机构的参考依据。

【作者简介】

周大庆
现职：“中华”开发工业银行顾问
学历：美国马萨诸塞州立大学数学硕士
俄亥俄州立大学统计硕士
乔治华盛顿大学经济博士
专长领域：衍生性金融产品·债券基金·资产组合管理·资产证券化·风险管理
沈大白
现职：东吴大学会计系专任教授·东吴大学商学院研究室执行长
学历：美国杜兰大学财务经济博士
专长领域：会计揭露与盈余管理·财务金融风险
张大成
现职：东吴大学国际贸易学系副教授
学历：台湾大学经济学博士
专长领域：“国家”金融·衍生性金融商品

【目录】

第1章绪论
第一节风险值的概念
第二节风险值的时代背景
第三节风险的实务课题
第四节风险值的重要性

第2章风险与风险值
第一节会计的风险管理方法
第二节传统风险管理方法
第三节风险值

第3章风险值的规范
第一节国际规范
第二节资本充足率之计算
第三节新巴塞尔资本协议
第四节台湾规范

第4章风险值衡量方法
第一节量化风险值的功能
第二节风险值基本原理
第三节部分评价法
第四节全额评价法
附录一台湾地区风险值最适衰退因子研究
附录二多变量蒙特卡罗计算模型

第5章金融商品风险计算
第一节金融商品与风险因子关系之建立
第二节权益证券类金融商品
第三节固定收益类金融商品
第四节外汇型衍生性商品
附录一现金流量拆解方法
附录二浮动利率商品风险认定方式

第6章回顾测试
第一节回顾测试意义及方法
第二节权益证券类商品实证内容及结果
第三节汇率类商品实证内容及结果
第四节固定收益类证券实证内容及结果
附录一回顾测试汇整表（方法修正前）
附录二回顾测试修正方案汇总

第7章压力测试
第一节压力测试功能及意义
第二节压力测试的方法及说明
第三节台湾地区压力情境研究
附录一巴塞尔资本协议中压力测试规定（1996;sectionB?5）
附录二整合性压力测试
附录三事件研究方法说明

第8章绩效评估与组合管理
第一节风险资本与绩效评估
第二节风险值的运用
第三节风险报告及运用范例--ABC证券公司

第9章风险值个案研究
第一节操作衍生性金融商品失利个案探讨
第二节岛内外运用风险值个案分析

第10章其他风险值
第一节信用风险值
第二节操作风险值
第三节资本风险值
第四节盈余风险值暨现金流量风险值

第11章衍生性金融商品与审查
第一节衍生性金融商品交易与审计风险之关联
第二节衍生性金融商品交易之内部控制
第三节衍生性金融商品之审计
第四节结论（代本书跋）
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