高维因子资产组合与市场泡沫研究 经济理论、法规 赵钊 新华正版

图书标准信息

• 作者 赵钊
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2024-06
• 版次 1
• ISBN 9787521855821
• 定价 66.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 248页
• 字数 240千字

【内容简介】

本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构谁以及高维因子在高维组合中的应用进行探时，构谁相应的高维虚拟资产组会，研究了高雄因子在资产组合的相关理论和应用，本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领城的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

【作者简介】

本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

【目录】

第1章绪论

1.1研究背景

1.2资产定价未来研究展望

1.3我国特有的资本市场问题

1.4本书的结构安排

1.5本书的特色与创新之处

第2章高维异象检验：一种新的有效排序法

2.1问题的提出

2.2复制异象

2.3实证分析

2.4进一步的结果

2.5研究结论

第3章高维组合构建：总暴露约束与压缩协方差矩阵

3.1问题的提出

3.2组合构建方法

3.3蒙特卡罗模拟

3.4实证结果

3.5研究结论

3.6理论证明

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