金融风险管理

图书标准信息

• 作者 鞠荣华
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2021-02
• 版次 1
• ISBN 9787521809978
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 768页
• 字数 450千字

【内容简介】

金融风险指的是与金融有关的风险，如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。 一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。

【作者简介】

中国农业大学经济管理学院财政金融系副教授。研究方向：证券市场、农村金融、农业经济。教学工作：证券投资学、金融法、证券与外汇模拟实验、金融英语、跨国公司财务管理、国际结算

【目录】

:
第1章金融风险管理概述

1．1金融风险概述

1．2金融风险管理概述

练习题

第一篇市场风险管理

第2章资产收益的分布和模拟

2．1金融资产的收益

2．2资产收益率的分布

2．3资产收益率的波动率

练习题

第3章市场风险指标

3．1金融市场风险概述

3．2风险值

3．3其他风险指标

3．4一致性风险指标与VaR

3．5VaR风险指标体系的构成

3．6VaR估值方法

练习题

第4章因子模型

4．1单因子模型

4．2多因子模型

4．3因子风险的敏感度

4．4利用因子模型计算VaR举例

4．5风险因子的联合分布

练习题

第5章RiskMetrics计算市场VaR的流程和实例

5．1将组合头寸映射为实际现金流

5．2将实际现金流映射为RM现金流

5．3VaR计算举例

练习题

第6章回测检验和压力测试

6．1回测检验

6．2极值理论

6．3压力测试

练习题

……

第二篇信用风险管理

第三篇其他风险管理

参考文献