2021年中国公募基金研究报告

图书标准信息

• 作者 曹泉伟
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2021-04
• 版次 1
• ISBN 9787521824322
• 定价 88.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 824页
• 字数 530千字

【内容简介】

本书系统地分析了我国公募行业自1991年至2020年的发展概况，探讨主动管理的股票型公募能否战胜被动管理的指数型，深入评估公募管理团队的选股能力和择时能力，以及业绩的持续。特别地，本书以经理为主线，对在职和已离职的经理的选股和择时能力进行了评估。全书通过定和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国公募行业的重大问题，以期为关注公募行业的各界人士提供参。

【目录】

章  中国公募行业发展概览

一、公募简介

二、行业发展历程

三、2020年行业发展新动态

（一）证监会修订销售办法

（二）公募投资新三板精选层

四、发展现状

（一）数量

（二）资产管理规模

（三）分类

（四）

五、小结

第二章  股票型能否跑赢大盘指数

一、收益分析

（一）年度收益率的比较

（二）大盘指数的比例

（三）累计收益率的比较

二、风险调整后收益分析

（一）夏普比率

（二）索丁诺比率

三、股票型的收益率、夏普比率和索丁诺比率的相关

四、小结

第三章  股票型的业绩从何而来

一、回归模型及样本

二、选股能力分析

三、择时能力分析

四、选股能力与择时能力的稳健检验

五、区分经理的能力与运气

六、小结

第四章  公募的业绩表现能否持续

一、收益率持续的spearman相关检验

二、收益率持续的绩效二分法检验

三、收益率持续的描述统计检验

四、夏普比率持续的描述统计检验

五、小结

第五章  股票型经理的选股与择时能力

一、样本空间

（一）在职与离职经理数量

（二）经理的任职期限

（三）经理合并收益序列

二、经理的选股能力

（一）在职经理选股能力

（二）离职经理选股能力

三、经理的择时能力

（一）在职经理择时能力

（二）离职经理择时能力

四、小结

附录一  股票型公募近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2016～2020年

附录二  股票型公募经理的选股能力和择时能力（按年化α排序）：2016～2020年

附录三  收益率在排序期排名前30位的在检验期的排名（排序期为一年、检验期为一年）：2017～2020年

附录四  收益率在排序期和检验期分别排名前30位的（排序期为一年、检验期为一年）：2017～2020年

附录五  夏普比率在排序期排名前30位的在检验期的排名（排序期为一年、检验期为一年）：2017～2020年

附录六  在职经理与同期万得全a指数业绩对比表（按当前任职公司排序）：1998～2020年

附录七  离职经理与同期万得全a指数业绩对比表（按离职前任职公司排序）：1998～2020年

附录八  在职股票型经理选股与择时能力（按当前任职公司排序）：1998～2020年

附录九  离职股票型经理选股与择时能力（按离职前任职公司排序）：1998～2020年

参文献

后记