汇率建模与汇率期限结构分析：基于适应性算法的构建与运用

图书标准信息

• 作者 李欣珏
• 出版社 社会科学文献出版社
• 出版时间 2022-11
• 版次 1
• ISBN 9787522805863
• 定价 128.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 纯质纸
• 页数 236页
• 字数 195.000千字

【内容简介】

在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下，构建具有优良预测能力的汇率预测模型愈发重要。我们发现参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确，还取决于模型一方面能否迅速探测模型参数的结构性变化以使用最佳信息估计模型参数，另一方面能否及时识别模型解释变量以使用最佳参变量对汇率进行预测。本书构建了乘数自适应可变窗算法与自适应变元算法以解决上述问题，同时检验了自适应体系建模在发现中国汇率体制变化的影响及汇率预测中具有的突出优势。

【作者简介】

李欣珏，云南大学经济学院讲师，厦门大学王亚南经济研究院与德国洪堡大学应用统计系联合培养博士。研究领域为应用时间序列，应用计量经济学与宏观金融学。多次参与国家自然科学基金、国家社科基金的课题研究，在专业领域中文核心期刊《统计研究》、《系统工程理论与实践》等发表论文多篇。

【目录】

绪论

第一章文献综述

第一节汇率预测现有模型及其评述

第二节宏观经济预测中的结构性变化难题与自适应预测

第三节高维变量选择模型及其应用

第四节经济量化分析及其结论

结论

第二章局部适应性算法

第一节局部适应性多元货币模型

第二节数值模拟与预测能力检验

第三节人民币汇率预测

结论

附录

第三章乘数自适应可变窗算法

第一节乘数自适应可变窗建模步骤

第二节乘数自适应可变窗算法理论

第三节数值模拟与预测能力检验

第四节人民币汇率预测

第五节超变量参数稳定性检验

结论

附录1

附录2

第四章自适应变元算法

第一节自适应判别条件

第二节SCAD惩罚函数

第三节自适应变元算法

第四节数值模拟与预测能力检验

第五节人民币汇率预测

结论

附录1

附录2

第五章汇率期限结构建模

第一节汇率的三因子理论模型

第二节汇率期限结构模型

第三节汇率的状态空间转移模型

结论

附录1

附录2

结语

参考文献