风险管理与衍生产品

图书标准信息

• 作者 [美]斯塔茨 著；殷剑锋 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2004-08
• 版次 1
• ISBN 9787111145738
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 414页
• 原版书名 Risk Management and Derivatives

【内容简介】

　　本书的目的是将学生培养成衍生产品的使用者，而不仅仅是交易者。通过了解何时及如何运用衍生产品管理风险，管理者和公司都能从中获益。本书以现代公司金融理论为基础，考察了风险价值与风险现金流的测度。然后说明如何度量风险及为已知的风险暴露(利率及汇率风险)套期保值。继而用大量篇幅讨论了期权定价、二项模型、债券及利率期权。之后转向为用户定制的衍生产品，包括掉期、奇异期权及信用风险。全书结构严谨，语言洗练，详略得宜，是一本极好的教科书。

　　

【作者简介】

　　勒内M.斯塔茨是俄亥俄州立大学银行与货币经济学讲座教授和Dice金融经济学研究中心主任。他曾经在罗切斯特大学任教，并担任过麻省理工学院和芝加哥大学的访问教职。斯塔茨教授是哈佛商学院1996-1997学年的MarvinBower访问研究员。他从麻省理工学院获得博士学位。他持有瑞士Neuchatel大学的荣誉博士学位，是金融管理协会会员，并且是美国金融协会的下届主席。

【目录】

译者序
前言
作者简介
第一部分为什么需要风险管理
第1章导言
第2章投资者与风险管理
第3章通过风险管理创造价值
第4章公司整体水平上的风险管理
第二部分运用远期、期货与期权合同套期保值
第5章远期与期货合同
第6章运用远期与期货合同规避风险
第7章现实世界中的最优套期保值
第8章识别和管理现金流风险暴露
第9章度量和管理利率风险
第10章用期权进行套期保值
第11章期权定价、动态套期保值与二项模型
第12章Black-Scholes模型
第13章非线性支持的风险度量与风险管理
第14章债券与利率期权
第三部分超越标准风险管理
第15章衍生产品的供给和需求
第16章掉期
第17章奇异期权的应用
第18章信用风险与信用衍生产品
第19章风险管理实践的最新发展
第四部分总结
结语
参考书目