结构变动框架下单位根检验问题研究

图书标准信息

• 作者 于寄语 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2021-11
• 版次 1
• ISBN 9787522013299
• 定价 58.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

作为非平稳时序中关注度广的一类，单位根过程对应于平稳过程与爆炸性过程的边界区域，与其相关的问题探讨一直是计量经济领域的重要议题。近年来，随着现实应用建模的需求，单位根理论越来越多地引入结构变化的分析框架之下。本书对时间序列结构变动下的单位根检验工作进行系统性梳理，同时对相关前沿理论进行深入探讨。本书研究内容进一步丰富、完善了现有内生结构变动框架下非平稳时序的单位根理论工作，同时为计量经济和应用经济专业读者了解结构变化单位根检验工作的进展提供了一个清晰的框架性指导。

【作者简介】

作者于寄语，数量经济学博士，湖北经济学院金融学院讲师，主要研究方向为计量经济理论、应用统计建模。近年来在《统计与信息论坛》、《上海经济研究》、《城市问题》、Applied Economics Letters等核心期刊发表多篇文章，参与、主持多项课题研究。

【目录】

目  录

第 1 章 绪论 

  1. 1 研究背景和意义 3 

  1. 2 文献评述 5 

      1. 2. 1 确定性趋势突变下单位根检验问题研究 6 

      1. 2. 2 非线性机制转换框架下的单位根检验 10 

      1. 2. 3 随机趋势结构变动下单位根问题研究 12 

  1. 3 研究框架和思路 16 

第 2 章 Perron 类型结构突变单位根检验 

  2. 1 传统单位根检验回顾 21 

      2. 1. 1 平稳过程和单位根过程的相关概念 21 

      2. 1. 2 传统单位根检验方法 23 

      2. 1. 3 一点补充: 长期方差估计的两种思路 29

  2. 2 结构突变情形下传统单位根检验的误判 31 

      2. 2. 1 Perron 现象 31 

      2. 2. 2 逆 Perron 现象 35 

  2. 3 Perron 类型的结构突变单位根检验 37 

      2. 3. 1   AO 框架下单位根检验 37 

      2. 3. 2   AO 框架下 FGLS 回归检验策略 40

      2. 3. 3   IO 框架下单位根检验思路 42 

  2. 4 本章小结 46 

第 3 章 内生突变点下单位根检验与仿真实验 

  3. 1 参数显著性化下单位根检验量构建 51 

      3. 1. 1 序贯 ADF 显著性检验的分析思路 51 

      3. 1. 2 基于哑变量显著性的分析思路 53 

      3. 1. 3 改进的小化 Dickey-Fuller 检验方法 55 

  3. 2 残差平方和小化下单位根检验量构建 57 

       3. 2. 1  RSS 小化思路下的突变位置估测 57 

      3. 2. 2 结合 RSS 小化的截断数据方法 61 

      3. 2. 3  GLS 小化下的突变点估测及单位根检验量 63 

  3. 3   IO框架下突变位置确定的一种改进思路 65 

  3. 4 仿真模拟: 有限样本下各类检验方法的功效比对 69 

      3. 4. 1 蒙特卡罗仿真 69 

      3. 4. 2 模拟结果比对和说明 70 

  3. 5 本章小结 78 

第 4 章 时序结构突变的预检验: 内生突变单位根检验的补充 

  4. 1 时间序列的结构突变预检验 83 

  4. 2  CUSUM 及 MOSUM 类型结构变动检验及修订 88 

      4. 2. 1 结构突变次数的估测——序贯检验策略 89

      4. 2. 2 传统 CUSUM 与 MOSUM 统计量的构建 93

      4. 2. 3 误差平稳性未知下CUSUM、MOSUM 检验量的修订 96 

      4. 2. 4 一点补充 99 

  4. 3 修订后 MOSUM 检验的理论分析与应用流程 101 

      4. 3. 1 突变情形下 MOSUM 检验的偏离度分析 101 

      4. 3. 2 迭代残差下 MOSUM 检验的分析流程和仿真实验 105 

  4. 4 实证应用: 我国宏观经济序列的结构突变单位根检验 115 

  4. 5 本章小结 119 

  4. 6 加入滞后项消除误差相关性的思路说明 120 

第 5 章 非线性 STAR 机制转换框架下的单位根检验 

  5. 1 非线性 STAR 模型的平稳性与 ADF 检验功效 127 

      5. 1. 1   STAR 模型介绍 127 

      5. 1. 2 非线性 STAR 模型的平稳性探讨 130 

      5. 1. 3   STAR 模型的 ADF 单位根检验功效 133 

  5. 2 时间 t 为转移变量下对 STAR 模型的单位根检验 136 

  5. 3   ESTAR (yt-1 ) 框架下 F 类型单位根检验及应用 139 

      5. 3. 1   ESTAR 模型下 F 检验构建 140 

      5. 3. 2 假设和渐近理论 142 

      5. 3. 3   F 检验量的有限样本性质 145 

      5. 3. 4 实证应用: 对亚洲国家 PPP 假设的检验 152 

  5. 4   LSTAR (yt-1 ) 框架下 F 类型单位根检验 155 

      5. 4. 1   LSTAR 模型下 F 检验构建及渐近理论 156 

      5. 4. 2 不含时间趋势下 LSTAR 单位根检验的备选思路 158 

      5. 4. 3 检验量的有限样本性质 160 

  5. 5 本章小结 168 

  5. 6 本章相关定理证明 169 

第 6 章 随机趋势结构变化下单位根检验问题 

  6. 1 时变方差下单位根检验量构建 179

      6. 1. 1 外生情形下针对新息方差突变的单位根检验 180 

      6. 1. 2 内生情形下针对新息方差突变的单位根检验 182 

  6. 2 基于野自助法的时变方差单位根检验 187 

       6. 2. 1 自助法和野自助法 187 

       6. 2. 2 基于野自助法的单位根检验流程 189 

  6. 3 泡沫检验——单位根走势向爆炸性走势的转换 191 

      6. 3. 1 爆炸过程与资产市场泡沫的理论模型 191 

      6. 3. 2   SADF 类型检验下泡沫识别策略 193 

  6. 4   BSADF 检验下我国股市泡沫的计量识别和探讨 198 

  6. 5 本章小结 203 

第 7 章 总结与展望 

  7. 1 概述和总结 207 

  7. 2 展望 209 

附录 本书常用符号说明

 

参考文献