金融风险管理：避险策略与风险值

图书标准信息

• 作者 陈松男 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2014-04
• 版次 1
• ISBN 9787111461739
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 218页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融风险管理实务丛书

【内容简介】

　　《金融风险管理实务丛书·金融风险管理：避险策略与风险值》主要介绍了目前最常用且最重要的风险对冲工具（衍生品），并以实务范例的形式详细讲述了如何采用衍生品对冲汇率风险、利率风险、股价风险和商品物料风险等内容。《金融风险管理实务丛书·金融风险管理：避险策略与风险值》是一本适用于在校学生（大学本科、硕士及MBA）的风险管理教科书。同时，公司、企业、金融机构从业人员也可通过学习《金融风险管理实务丛书·金融风险管理：避险策略与风险值》丰富的实务范例.掌握风险管理的重要观念以及如何采用各种衍生工具去对冲价格风险，并以风险值的概念去了解自身仓位风险的高低以及是否会危及自身的生存。

【作者简介】

　　陈松男博士，上海高级金融学院，上海交通大学，
　　陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授、金融工程研究中心主任、台湾金融工程师学会理事长、台湾财政部门顾问、台湾期货交易所新产品开发设计主持人、台湾宝来金融集团衍生品首席顾问、台湾中国信托银行理财产品研发顾问和台湾证券公会开发新金融产品主持人。
　　陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
　　陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担任AdvancesininvestmentAnalysis等刊物的编辑，并出版了多种与金融学相关的专业书籍。
　　同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。

【目录】

总序
序言
第1章风险管理提高企业的价值
风险管理、现金流波动和公司价值
降低波动率和税赋
降低波动率和交易成本
降低投资决策错误和增加举债能力
风险类别

第2章采用外汇远期合约及期权规避外汇风险
外汇远期合约与风险管理
外汇期货合约与风险管理
货币市场套期保值的风险管理策略
外汇期权与风险管理
对冲竞争者的外汇优势
会计暴露的风险管理

第3章利用期货进行利率风险管理
利率期货对冲：基本概念
基差风险：与到期日不匹配
条式套期保值
滚动套期保值
交叉套期保值
尾随对冲

第4章使用掉期管理利率风险
利率掉期
利率掉期的使用过程
利用利率掉期管理利率风险
基差掉期
利率掉期定价
掉期利率

第5章利用远期利率合约管理利率风险
定义及定价
实践中的风险管理
FRA与IRS之间的关系

第6章利率看涨期权和看跌期权用于管理利率风险
简介
利率看涨期权的特点：管理利率上升风险
利用利率看涨期权管理利率上升的风险：范例
以离岸美元定期存单期货为标的资产的利率看涨期权：
管理利率下跌风险
利用利率看跌期权管理利率下跌风险
以离岸美元CD期货为标的的利率看跌期权管理利率上升风险

第7章利率上限和下限期权：多期利率风险管理的原理
简介
利率看涨期权的定价公式与单期利率上升的风险管理
利率看跌期权的定价公式与单期利率下跌的风险管理
……
第8章Delta、Gamma及Bucket规避利率风险策略
第9章利用股指期权或期货期权对冲股票投资组合风险
第10章风险值与风险管理
第11章金融投资组合的风险值
第12章股票和债券组合的风险值
第13章货币投资组合的风险值
第14章远期（或期货）契约的风险值
第15章利率和货币掉期的风险值
第16章期权的风险值
第17章利用），分布导人偏斜率：风险值
第18章12个案例分析