中国证券投资基金业绩评价与风险管理

图书标准信息

• 作者 李凌波 著
• 出版社 湖南大学出版社
• 出版时间 2006
• 版次 1
• ISBN 9787811130393
• 定价 27.00元
• 装帧 平装
• 开本 23cm
• 页数 199页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 芙蓉管理科学丛书

【内容简介】

本书针对我国基金评价的现状，对基金绩效评价和风险度量的方法、一些传统经济学无法解释的现象进行了深入的研究，并用中国开放式基金数据进行了实证分析。

【目录】

序序言章 引言1.1国际业的历史与发展趋势1.2中国业的发展现状1.3本书的选题与研究内容1.4行为金融学产生的背景及一些重要理论第2章 非对称lace分布和copula函数2.1非对称(asymmetric)lace分布2.2 copulas，相关和多元分布第3章 修正的sharpe指数3.1业绩评价方法评述3.2基于非对称lace分布的修正sharpe指数3.3实证分析3.4本章小结第4章 基于非对称lace分布和椭球copula的投资组合风险值度量(var)4.1 var简介4.2基于非对称lace分布的波动率预测4.3投资组合风险度量4.4本章小结第5章 基于dea的开放式业绩评价5.1数据包络分析(dea)5.2实证研究5.3本章小结第6章 我国市场上的“历效应”实证分析6.1历效应以及外相关研究6.2我国市场上“历效应”的实证分析6.3实证分析及结果6.4本章小结第7章 我国封闭式折价率实证分析7.1“封闭式折价率”之谜以及行为金融学中的相应解释7.2研究我国“封闭式折价率”的实证分析7.3本章小结第8章 开放式同类竞争实证分析8.1开放式竞争的原因8.2开放式的竞争现象8.3样本数据来源、变量定义以及蜜证方法8.4实证结果与分析8.5本章小结第9章 madis中国网9.1系统概述9.2系统目标9.3系统设计原则9.4系统程序设计9.5系统构成及功能9.6 madis中国网部分界面附录一：业绩持续报告之2004年下半年度附录二：业绩持续报告之2004年年度附录三：业绩持续报告之2005年季度附录四：业绩持续报告之2005年上半年度附录五：业绩持续报告之2005年第三季度参文献