程序化交易实战(平台策略方法)/大数据金融丛书冯永昌//景亮//易晓磊
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作者冯永昌//景亮//易晓磊
出版社电子工业
ISBN9787121272936
出版时间2015-11
装帧其他
开本16开
定价69元
货号9787121272936
上书时间2023-09-11
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导语摘要
冯永昌、景亮、易晓磊编著的《程序化交易实战(平台策略方法)》涵盖程序化交易的方方面面，力求以平实的语言和深入浅出的描述进行符合逻辑的讲解。本书不仅对程序化交易初学者来说有很好的引导作用，对于程序化交易实践人员、程序化交易平台研发人员也是一本内容全面的指导手册。另外，对于金融机构从业人员，本书对行业关键技术提供了系统性的知识介绍，有助于其深入地了解市场和开展相关业务。
作者简介
冯永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事长。创立了微量网、量客投资、对冲汇等公司。北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，美国芝加哥大学访问学者，央行博士后。中国期货业协会互联网金融委员会顾问。
景亮，北京大学商务智能研究中心、北京大学对冲基金实验室不错研究员。中国科学技术大学应用物理学士，美国印第安纳大学物理硕士，美国德萨斯大学应用统计博士。旅美留学工作多年， 具有丰富的统计学行业应用和量化投资研究经验。
易晓磊，北京量邦信息科技股份有限公司总经理。北京大学软件工程硕士，南京大学软件工程学士，和君商学院互联网金融与大数据首届毕业生。曾担任Adobe公司系统工程师，明意投资管理有限公司首席架构师，茂募资产管理有限公司首席架构师。
目录
第1章 程序化交易基础
1.1 什么是程序化交易
1.1.1 广义的程序化交易
1.1.2 狭义的程序化交易
1.2 程序化交易业务讲解
1.2.1 程序化交易模型研发
1.2.2 程序化交易模型生产
1.2.3 程序化交易模型实盘运维
1.2.4 程序化交易模型管理
1.2.5 程序化交易模型产品化
1.3 国内程序化交易的现状
1.3.1 交易所概述和核心交易规则
1.3.2 平台和语言
1.3.3 程序化交易基金
第2章 程序化交易平台
2.1 典型平台简介和比较
2.1.1 MetaTrader
2.1.2 MultiCharts
2.1.3 从Bar数据到Tick数据
2.2 天语程序化交易平台
2.2.1 天语平台的整体架构及运行逻辑
2.2.2 天语研究版介绍
2.2.3 天语交易版介绍
2.3 云交易平台与策略超市
2.3.1 传统程序化交易平台
2.3.2 云交易平台
2.3.3 策略超市
2.3.4 微量网提供的服务
2.3.5 小结
第3章 程序化交易语言
3.1 通用性计算机语言
3.1.1 数据处理模块
3.1.2 策略开发模块
3.1.3 研究评测模块
3.1.4 交易风控模块
3.1.5 小结
3.2 Q语言开发基础
3.2.1 变量
3.2.2 运算、类型转换及字符串操作
3.2.3 控制结构：条件，循环，嵌套
3.2.4 函数的定义和调用
3.2.5 类的定义和调用
3.3 Q语言开发进阶
3.3.1 常用函数
3.3.2 常用指标类
3.3.3 策略代码结构
3.3.4 编程规范
3.3.5 注意事项
第4章 程序化交易策略
4.1 程序化交易策略概述
4.1.1 历史简介
4.1.2 策略结构
4.1.3 策略类别
4.2 Hans123系统
4.2.1 策略思想
4.2.2 交易规则
4.2.3 系统构造
4.2.4 策略代码
4.2.5 测试结果
4.3 Dual Thrust系统
4.3.1 策略思想
4.3.2 交易规则和系统构造
4.3.3 策略代码
4.3.4 测试结果
4.4 Volume-weighted Moving Average系统
4.4.1 策略思想
4.4.2 交易规则与系统构造
4.4.3 策略代码
4.4.4 测试结果
4.5 周规则交易系统
4.5.1 策略思想
4.5.2 交易规则
4.5.3 系统构造
4.5.4 Q语言代码
4.5.5 测试结果
4.6 维克多交易系统
4.6.1 策略思想
4.6.2 交易规则
4.6.3 系统构造
4.6.4 Q语言代码
4.6.5 测试结果
第5章 程序化交易进阶
5.1 策略编写陷阱
5.1.1 简介
5.1.2 偷价格
5.1.3 未来函数
5.1.4 信号闪烁
5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法
5.2 策略表现评估
5.2.1 后验研究过程
5.2.2 基本表现特征
5.2.3 多策略表现对比
5.3 参数寻优和去优化
5.3.1 优化基础知识
5.3.2 优化方法简介
5.3.3 优化结果测试
5.4 策略组合理论
5.4.1 收益与风险
5.4.2 两策略的组合
5.4.3 组合最优化算法
5.4.4 多策略的递减效应
5.5 市场环境判断
5.5.1 有效市场假设
5.5.2 分形市场假设
5.5.3 市场状态的度量
内容摘要
冯永昌、景亮、易晓磊编著的《程序化交易实战(平台策略方法)》涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括5章，分别介绍了程序化交易的基础、平台、
语言、策略和进阶方法。其中，第1章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状；第2章平台部分分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍；第3章策略开发语言部分对通用性计算机语言在策略开
发中的应用和新一代策略开发Q语言进行了介绍；第4章程序化交易策略部分对数个经典策略进行了详细介绍；第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要
方面分别进行了介绍。
考虑到广大读者的知识背景，本书绝大部分章节
并不需要专业的知识积累即可阅读。当然，对金融产品(股票、期货、贵金属)交易机制的了解会有助于理解程序化交易的相关特征，有一定编程基础的读者能够更快上手策略的实际开发，良好的数理统计基础也
将简化进阶章节中数学计算和算法的阅读难度。本书不仅对程序化交易初学者来说有很好的引导作用，对于程序化交易实践人员、程序化交易平台研发人员也
是一本内容全面的指导手册。另外，对于金融机构从业人员，本书对行业关键技术进行了系统性的介绍，有助于其深入了解市场和开展相关业务。
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