财务金融建模：用Excel工具（第四版）

图书标准信息

• 作者 [美]西蒙·本尼卡 著；邵建利 译
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2015-09
• 版次 1
• ISBN 9787543225244
• 定价 108.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 402页
• 丛书 高级金融学译丛

【内容简介】

　　Excel一般不适用于深层次且量非常大的计算（如投资组合），但作为帮助理解财务模型中的复杂计算，它是一个非常好的工具，因为只有通过计算才能完全理解这些财务金融模型。从这个角度说，Excel是方便和有力的工具之一。《财务金融建模》目的就是提供用Excel建立基础财务金融模型的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解为与实施，它通过Excel的应用，满足了学院读者和市场实践者的需求。这些读者意识到在财务金融的入门课程中为典型的研究是计算与实施，其中包括复杂计算实施的方法。而作为在财务金融计算应用为广泛的工具Excel，它是帮助我们深刻理解财务金融模型的天然手段。等候已久的第四版维持了前几版曾倍受欢迎的“食谱大全”和使用Excel工具的特点。与前几版相同，第四版基于Excel电子表详细讲解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中的基础与高级模型的建立。其中，Excel和VBA技术贯穿全书，并为财务金融建模提供了一个全面的指导。第四版的《财务金融建模》提供了一些创新，涉及蒙特卡罗方法的原则，以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用；在讨论期限结构建模时也增加一些新的章节，其中要特别强调的是Nelson-Siegel建模；在讨论公司估值时对预计财务报表模型进行了全新的介绍，其中包括基于会计数据及公司估值参数的简化模型等。

【目录】

0开始之前
I公司财务与估值
1基础财务计算
2企业估值概述
3计算加权平均资本成本
4基于合并现金流量表的估值
5预计财务报表建模
6建立预测模型——卡特彼勒公司案例
7租赁的财务分析

Ⅱ投资组合模型
8投资组合模型——引言
9计算没有卖空限制的有效投资组合
10计算方差-协方差矩阵
11计算卢值和证券市场线
12不允许卖空的有效投资组合
13投资组合最优化的Black-Litteman方法
14事件研究

Ⅲ期权定价
15期权导论
16二项式期权定价模型
17布莱克-斯科尔斯模型
18期权的希腊字母
19实物期权

Ⅳ债券定价
20久期
21免疫策略
22期限结构建模
23计算债券违约调整后的期望收益率

V蒙特卡罗方法
24生成并使用随机数
25蒙特卡罗方法导论
26股票价格模拟
27投资中的蒙特卡罗模拟
28受险价值
29模拟期权与期权策略
30期权定价的蒙特卡罗方法

ⅥExcel技术
31模拟运算表
32矩阵
33Excel函数
34数组函数
35Excel的一些提示

ⅦVBA
36自定义函数
37变量和数组
38宏和用户交互作用
39对象与加载宏
主要参考文献
译后记