负利率、低利率与金融系统性风险研究
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作者朱小能著
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564243715
出版时间2024-11
装帧平装
开本其他
定价98元
货号4726961
上书时间2024-12-20
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商品详情
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作者简介
朱小能，上海财经大学金融学院教授、博导、副院长；上海国际金融与经济研究院研究员、副院长；青年长江学者；从事资产定价、金融市场与宏观经济、金融科技、货币政策等方面的研究。近年来在国际顶级期刊Journal of Financial Economics、Management Science、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Review of Finance等发表论文近30篇。在国内权威期刊《经济研究》《金融研究》《经济学季刊》《管理科学学报》等发表论文10多篇；多项决策咨询成果获批示；在《光明日报》《上海证券报》《文汇报》《凤凰财经》等发表评论文章多篇。主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、上海市决策咨询课题、教育部人文社科项目等各类课题。
目录
本书在分析负利率的成因、下限及其传导渠道的基础之上, 讨论负利率时代对我国金融体系和实体经济的影响, 探究其中可能引起系统性风险的潜在因素及作用机制, 并针对负利率环境下市场流动性过剩、银行利差收窄、投资者行为变异以及传统调控工具受限等特征, 拓展和修正原有的金融系统性风险测度模型, 完善金融系统性风险的预警与防范机制, 构建负利率时代的金融风险生态监管体系, 坚守不发生系统性金融风险的底线, 为我国实体经济高质量发展提供保障。
内容摘要
2008年全球金融危机爆发后，世界经济面临巨大的下行压力，以日本和欧元区为代表的多个国家为提振经济而实施的宽松货币政策使得本国的政策利率、市场利率乃至存贷利率均出现了负值，突破了传统货币理论所认为的零利率下限，全球开始进入负利率时代。负利率既是持续宽松的货币政策下金融市场中产生的现象，也是实体经济中人口结构老龄化、技术进步乏力、供给结构失衡、债务型增长难以为继等深层问题相互交织的反映。2020年以来，新冠肺炎疫情的冲击进一步令世界经济陷入深度衰退，各国量化宽松政策持续加码，更使得负利率由最初的“非常之策”呈现出常态化的趋势。 本书围绕“负利率时代金融系统性风险的识别与防范”的主题，沿着“问题的背景—问题的分析—问题的解决”这一基本逻辑展开，在分析负利率的成因、下限及其传导渠道的基础之上，讨论负利率时代对我国金融体系和实体经济的影响，探究其中可能引起系统性风险的潜在因素及作用机制，并针对负利率环境下市场流动性过剩、银行利差收窄、投资者行为变异以及传统调控工具受限等特征，拓展和修正原有的金融系统性风险测度模型，完善金融系统性风险的预警与防范机制，提出负利率时代金融系统性风险的防范对策，构建负利率时代的金融风险生态监管体系。通过此项研究工作，能够促进对负利率时代下金融系统性风险的深入认识和有效管理，坚守不发生系统性金融风险的底线，为我国的金融稳定和可持续发展作出贡献。
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