金融计算与量化分析

图书标准信息

• 作者 李兆军
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2019-03
• 版次 1
• ISBN 9787521801699
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 616页
• 字数 390千字
• 丛书 高等学校经济管理类课程“十三五”系列教材；财政部“十三五”规划教材

【内容简介】

本书为财政部“十三五”规划教材，全书共分为9章，涉及金融计算与量化分析概述、固定收益证券计算、股票收益率计算、投资组合计算、利率期限结构计算、蒙特卡洛模拟期权定价、信用风险管理量化模型、第八章 量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现、基于（代理）Agent计算金融。

【作者简介】

于2000年4月担任教师工作后，积极投身于教学和科研工作中，至今已有18年教龄，现任天津财经大学金融系副教授学习经历： 2000年6月获得管理学硕士学位 2008年9月获得金融学博士学位教学方面： 主要承担金融工程、投资学、房地产金融等课程的教学工作。 科研方面： 本人在核心刊物上发表论文4篇。 主编专著1本。 主持并完成局级课题1项。 主编教材2本。本人先后参加了国家级、省部级等科研项目12项，局级项目8项。获得奖励： 2002年度天津财经学院课堂教学先进教师 2002年度天津市高校第六届青年教师教学基本功竞赛优秀奖 2002年度天津财经学院第六届青年教师教学基本功竞赛三等奖

【目录】

第一章 金融计算与量化分析概述
第一节 金融计算的发展及应用领域
第二节 金融量化分析的发展及应用领域
第三节 金融数据的获取与处理方法
第四节 软件平台类型及特点
本章小结
复习与思考

第二章 固定收益证券计算
第一节 固定收益证券的分类及特点
第二节 现金流基本计算
第三节 复杂现金流基本计算
第四节 短期债券回购
第五节 可转换债券定价
第六节 久期和凸度计算
第七节 固定收益工具箱
本章小结
复习与思考

第三章 股票收益率计算
第一节 收益定义与加总
第二节 单个收益率股票的计算
第三节 多股票收益计算
第四节 收益率波动计算
第五节 股票市场cAPM的计算
本章小结
复习与思考

第四章 投资组合计算
第一节 收益序列和价格序列间的转换
第二节 协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换
第三节 投资组合收益与方差
第四节 投资组合有效集计算
第五节 资产配置
本章小结
复习与思考

第五章 利率期限结构计算
第一节 利息债券收益率
第二节 构建收益率曲线
第三节 Bootstrapping算法
第四节 利率期限结构计算函数
第五节 远期利率计算
第六节 期限结构曲线插值
第七节 利率模型
本章小结
复习与思考

第六章 蒙特卡洛模拟期权定价
第一节 随机模拟基本原理
第二节 蒙特卡洛方法模拟期权定价
本章小结
复习与思考

第七章 信用风险管理量化模型
第一节 信用风险类型与特点
第二节 单个实体的信用违约互换
第三节 一篮子信用违约互换
第四节 结构信用模型：默顿方法
本章小结
复习与思考

第八章 量化风险投资模型
——多因子策略模型原理与实现
第一节 量化风险投资介绍
第二节 多因子选股模型的介绍
第三节 数据源选取与数据导人
第四节 多因子策略模型实现
本章小结
复习与思考

第九章 基于Agent计算金融
本章小结
复习与思考

主要参考文献