随机积分和微分方程 （美）普若特 著 著 成人

第1版《随机积分和微分方程》问世后，有关这方面的书不断涌现，特别是在数学金融方面具有很强应用性的书更是发展迅速。然而没有一本书是真正用函数解析法来表达半鞅和随机积分，这使得新的方法并没有得到很好的应用。13年之后出版的这个第2版，在很大程度上完善了原版本，并增加了不少新的内容。第3章增加了停时的分类和Bichteler-Dellacherie定理，第4章增加了鞅表示的Jacod-Yor定理、鞅表示的例子以及Sigma鞅，增加了新的一章第6章。每章的后面增加了不少练习，这些可以作为学习本教材的很好的补充。

Philip E.Protter，美国康奈尔（Cornell University）运筹学与工程学院教授。

初等知识；

半鞅和随机积分；

半鞅和可分解过程；

广义随机积分和局域积；

随机微分方程。

第1版《随机积分和微分方程》问世后，有关这方面的书不断涌现，特别是在数学金融方面具有很强应用性的书更是发展迅速。然而没有一本书是真正用函数解析法来表达半鞅和随机积分，这使得新的方法并没有得到很好的应用。13年之后出版的这个第2版，在很大程度上完善了原版本，并增加了不少新的内容。第3章增加了停时的分类和Bichteler-Dellacherie定理，第4章增加了鞅表示的Jacod-Yor定理、鞅表示的例子以及Sigma鞅，增加了新的一章第6章。每章的后面增加了不少练习，这些可以作为学习本教材的很好的补充。

Philip E.Protter，美国康奈尔（Cornell University）运筹学与工程学院教授。